| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 股价同步性的研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 媒体关注度的文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 媒体关注度对股价同步性的影响文献综述 | 第16页 |
| 1.3 研究目的和方法 | 第16-17页 |
| 1.4 研究的主要内容和创新点 | 第17-19页 |
| 2 媒体关注度对股价同步性影响的理论分析和假设提出 | 第19-26页 |
| 2.1 媒体关注度对投资者行为影响的理论基础 | 第19-23页 |
| 2.1.1 行为金融学的发展 | 第19-20页 |
| 2.1.2 媒体关注度与投资者有限注意力理论 | 第20-21页 |
| 2.1.3 媒体关注度与投资者认知偏差理论 | 第21-22页 |
| 2.1.4 媒体关注度与投资者过度反应理论 | 第22-23页 |
| 2.2 市场过度反应与股价同步性相关的理论基础 | 第23-24页 |
| 2.3 媒体关注度对股价同步性影响的假设提出 | 第24-26页 |
| 3 媒体关注度对股价同步性影响的研究设计 | 第26-31页 |
| 3.1 变量设定 | 第26-28页 |
| 3.1.1 股价同步性的衡量 | 第26页 |
| 3.1.2 媒体关注度的衡量 | 第26-27页 |
| 3.1.3 市场过度反应的衡量 | 第27页 |
| 3.1.4 控制变量 | 第27-28页 |
| 3.2 模型设计 | 第28-30页 |
| 3.2.1 媒体关注度对股价同步性的影响模型 | 第28-29页 |
| 3.2.2 不同性质媒体关注度对股价同步性的影响模型 | 第29页 |
| 3.2.3 媒体关注度与市场过度反应 | 第29页 |
| 3.2.4 市场过度反应与股价同步性 | 第29-30页 |
| 3.3 样本选取和数据来源 | 第30-31页 |
| 4 媒体关注度对股价同步性影响的定量分析 | 第31-49页 |
| 4.1 媒体关注度对股价同步性的影响 | 第31-40页 |
| 4.1.1 描述性统计 | 第31-34页 |
| 4.1.2 模型推定 | 第34-37页 |
| 4.1.3 回归结果 | 第37-38页 |
| 4.1.4 内生性问题 | 第38-40页 |
| 4.2 不同性质媒体关注度对股价同步性的影响 | 第40-42页 |
| 4.3 媒体关注度与反转效应 | 第42-45页 |
| 4.4 反转效应与股价同步性 | 第45-46页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第46-49页 |
| 4.5.1 媒体关注的滞后效应 | 第46-47页 |
| 4.5.2 不同市场态势下媒体关注度对股价同步性的影响 | 第47-49页 |
| 5 结论与建议 | 第49-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第49页 |
| 5.2 建议 | 第49-51页 |
| 5.3 本文研究不足和未来展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 附录 | 第58页 |
