| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 第2章 相关理论基础研究 | 第17-24页 |
| 2.1 国债期货基础知识 | 第17-18页 |
| 2.2 投资组合理论 | 第18-19页 |
| 2.3 价值规律理论 | 第19-20页 |
| 2.4 行为金融理论 | 第20-21页 |
| 2.5 作用机制 | 第21-24页 |
| 2.5.1 资本流动机制 | 第21页 |
| 2.5.2 市场传递机制 | 第21-22页 |
| 2.5.3 预期机制 | 第22页 |
| 2.5.4 利率机制 | 第22-24页 |
| 第3章 国债期货市场发展沿革 | 第24-29页 |
| 3.1 国债期货市场 | 第24-27页 |
| 3.1.1 中国国债期货发展历史 | 第24-25页 |
| 3.1.2 中国国债期货市场发展现状 | 第25-27页 |
| 3.2 中国国债期货市场股票市场历史收益率比较 | 第27-29页 |
| 第4章 股市与国债期货市场相关性实证分析 | 第29-45页 |
| 4.1 数据收集与描述性统计 | 第29-30页 |
| 4.1.1 数据来源与指标选取 | 第29页 |
| 4.1.2 数据描述性分析 | 第29-30页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第30-31页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第30-31页 |
| 4.2.2 ADF检验结果 | 第31页 |
| 4.3 实证模型 | 第31-34页 |
| 4.3.1 VAR向量自回归模型 | 第31-32页 |
| 4.3.2 脉冲响应模型 | 第32页 |
| 4.3.3 格兰杰因果检验模型 | 第32-33页 |
| 4.3.4 DCC-GARCH模型 | 第33-34页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第34-39页 |
| 4.4.1 VAR模型实证结果 | 第34-35页 |
| 4.4.2 脉冲响应模型实证结果 | 第35-36页 |
| 4.4.3 格兰杰因果检验实证结果 | 第36-37页 |
| 4.4.4 DCC-GARCH检验实证结果 | 第37-39页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第39-45页 |
| 4.5.1 深圳成分股指数数据描述 | 第39页 |
| 4.5.2 平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.5.3 稳健性检验结果 | 第40-45页 |
| 第5章 原因分析与政策建议 | 第45-52页 |
| 5.1 原因分析 | 第45-46页 |
| 5.1.1 国债期货与国债现货市场存在的机制性问题 | 第45页 |
| 5.1.2 国债期货与国债现货市场存在的机制性问题 | 第45-46页 |
| 5.1.3 国内股票市场还不够完善 | 第46页 |
| 5.1.4 国内利率传导机制存在阻碍 | 第46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-52页 |
| 5.2.1 关于投资者的投资建议 | 第46-47页 |
| 5.2.2 完善国债期货市场政策建议 | 第47-49页 |
| 5.2.3 完善股票市场政策建议 | 第49-50页 |
| 5.2.4 完善国债市场建议 | 第50-51页 |
| 5.2.5 完善利率传导机制 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |