交易对手信用风险的度量及其防范
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 选题的背景 | 第8页 |
| 1.2 选题的意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究的方法及框架 | 第9-11页 |
| 1.3.1 研究的方法 | 第9页 |
| 1.3.2 研究的内容 | 第9-11页 |
| 2 文献综述 | 第11-20页 |
| 2.1 交易对手信用风险概述 | 第11-14页 |
| 2.1.1 交易对手信用风险的定义 | 第11-12页 |
| 2.1.2 交易对手信用风险的组成 | 第12-13页 |
| 2.1.3 交易对手信用风险的特征 | 第13-14页 |
| 2.2 中央交易对手信用风险概述 | 第14-18页 |
| 2.2.1 中央交易对手信用风险的定义 | 第14-15页 |
| 2.2.2 中央交易对手信用风险的组成 | 第15-17页 |
| 2.2.3 中央交易对手的类型与优势 | 第17-18页 |
| 2.3 KMV模型的文献回顾 | 第18-20页 |
| 3 交易对手信用风险的度量模型 | 第20-34页 |
| 3.1 交易对手违约风险度量模型演进 | 第20-22页 |
| 3.2 交易对手违约风险的度量模型 | 第22-26页 |
| 3.3 交易对手信用估值模型 | 第26-27页 |
| 3.4 中央交易对手信用的度量模型 | 第27-34页 |
| 3.4.1 合格中央交易对手信用风险的度量模型 | 第28-33页 |
| 3.4.2 非合格中央交易对手资本计提模型 | 第33-34页 |
| 4 基于KMV模型的实证研究 | 第34-40页 |
| 4.1 修改后的KMV模型 | 第34-35页 |
| 4.2 KMV模型原理及步骤 | 第35-37页 |
| 4.2.1 模型的假设 | 第35-36页 |
| 4.2.2 KMV模型及研究方法 | 第36-37页 |
| 4.3 KMV模型的实证数据分析 | 第37-38页 |
| 4.4 实证分析的结论和建议 | 第38-40页 |
| 5 交易对手信用风险的防范措施 | 第40-46页 |
| 5.1 交易对手信用风险的防范措施 | 第42-43页 |
| 5.2 中央交易对手风险的防范措施 | 第43-44页 |
| 5.3 本文创新及研究展望 | 第44-46页 |
| 5.3.1 本文可能的创新之处 | 第44-45页 |
| 5.3.2 本文的不足和未来展望 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录 | 第52-69页 |
| A. 作者在攻读硕士期间发表的论文及科研项目目录 | 第52-53页 |
| B. MATLAB运算程序（以万科A为例） | 第53页 |
| C. 资产价值与理论违约率 | 第53-69页 |
