最优统计套利模型--基于沪深300的实证研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 主要研究内容和结构安排 | 第14页 |
| 1.3 文章创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述与预备知识 | 第16-26页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第16-18页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第18-19页 |
| 2.3 相关经济学概念 | 第19-21页 |
| 2.3.1 股指期货 | 第19-20页 |
| 2.3.2 融资融券 | 第20页 |
| 2.3.3 市场中性 | 第20-21页 |
| 2.4 统计套利相关理论 | 第21-22页 |
| 2.4.1 套利与均值回归 | 第21页 |
| 2.4.2 套利的定义 | 第21-22页 |
| 2.5 统计套利策略 | 第22-25页 |
| 2.5.1 平稳检验 | 第23-24页 |
| 2.5.2 协整检验 | 第24-25页 |
| 2.5.3 误差修正模型 | 第25页 |
| 2.6 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 最优统计套利时机研究 | 第26-32页 |
| 3.1 交易原理 | 第26页 |
| 3.2 交易时机的选择 | 第26-31页 |
| 3.2.1 常用参数法 | 第26页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第26-27页 |
| 3.2.3 基于O-U过程的收益函数最大化模型 | 第27-29页 |
| 3.2.4 交易信号实时更新模型 | 第29-31页 |
| 3.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 实证研究分析 | 第32-48页 |
| 4.0 期货数据的选取 | 第32页 |
| 4.1 现货组合的构建 | 第32-33页 |
| 4.2 数据处理 | 第33-37页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第33页 |
| 4.2.2 协整性检验 | 第33-35页 |
| 4.2.3 误差修正模型 | 第35-37页 |
| 4.3 最优统计套利时机 | 第37-46页 |
| 4.3.1 基于OU过程的最优时机选择 | 第37-43页 |
| 4.3.2 交易信号实时更新模型的最优时机选择 | 第43-46页 |
| 4.3.3 两种模型最优时机选择比较分析 | 第46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 结束语 | 第48-50页 |
| 5.1 论文主要工作 | 第48页 |
| 5.2 工作中的不足 | 第48-49页 |
| 5.3 未来工作展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
