基于投资者情绪与选美竞赛的资产定价模型研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.3 主要创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 国内外研究综述 | 第13-23页 |
| 2.1 理性资产定价模型研究现状 | 第13-14页 |
| 2.2 基于选美竞赛的资产定价模型研究现状 | 第14-16页 |
| 2.3 经典行为资产定价模型文献现状 | 第16-18页 |
| 2.3.1 基于噪音与资产定价模型 | 第16-17页 |
| 2.3.2 基于偏差的资产定价模型 | 第17-18页 |
| 2.4 投资者情绪研究现状 | 第18-22页 |
| 2.4.1 投资者情绪的定义 | 第18-19页 |
| 2.4.2 投资者情绪与资产收益的实验研究现状 | 第19-20页 |
| 2.4.3 投资者情绪与资产收益的实证研究现状 | 第20-21页 |
| 2.4.4 基于投资者情绪的资产定价模型研究现状 | 第21-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 基于投资者情绪与选美竞赛的静态定价模型 | 第23-35页 |
| 3.1 选美竞赛的静态模型 | 第23-26页 |
| 3.1.1 模型假设与推导 | 第23-25页 |
| 3.1.2 高阶理性预期模型讨论 | 第25-26页 |
| 3.2 投资者情绪与选美竞赛的静态模型 | 第26-30页 |
| 3.2.1 模型假设与推导 | 第26-28页 |
| 3.2.2 模型分析 | 第28-30页 |
| 3.3 投资者情绪与异质性选美竞赛的静态模型 | 第30-34页 |
| 3.3.1 模型假设与推导 | 第31页 |
| 3.3.2 模型分析 | 第31-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 基于投资者情绪与选美竞赛的动态定价模型 | 第35-56页 |
| 4.1 投资者情绪的动态模型 | 第35-39页 |
| 4.1.1 模型假设与推导 | 第35-38页 |
| 4.1.2 模型讨论 | 第38-39页 |
| 4.2 投资者情绪与选美竞赛的动态模型 | 第39-42页 |
| 4.2.1 模型假设与推导 | 第39-42页 |
| 4.2.2 模型讨论 | 第42页 |
| 4.3 投资者情绪与异质性选美竞赛的动态模型 | 第42-44页 |
| 4.3.1 模型假设与推导 | 第42-44页 |
| 4.3.2 模型讨论 | 第44页 |
| 4.4 模型的分析与解释 | 第44-55页 |
| 4.4.1 均衡价格模型对比分析 | 第45-47页 |
| 4.4.2 均衡价格特征分析 | 第47-54页 |
| 4.4.3 选美竞赛策略的投资者生存分析 | 第54-55页 |
| 4.5 本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附件 | 第64页 |
