基于集成经验模态分解的投资者情绪与股价波动的关系研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 投资者情绪的理论模型 | 第12-13页 |
| 1.2.2 投资者情绪的测度 | 第13-14页 |
| 1.2.3 投资者情绪与股票价格的实证研究 | 第14-17页 |
| 1.2.4 简要述评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究目标、内容、方法及技术路线 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第20页 |
| 1.3.4 研究技术路线 | 第20-21页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第21-22页 |
| 第二章 集成经验模态分解 | 第22-26页 |
| 2.1 集成经验模态分解原理 | 第22-23页 |
| 2.2 IMF 重构方法 | 第23-24页 |
| 2.3 集成经验模态分解的应用 | 第24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-26页 |
| 第三章 市场情绪指标构建 | 第26-31页 |
| 3.1 市场情绪代理变量及数据样本选择 | 第26-27页 |
| 3.2 构建方法及步骤 | 第27-29页 |
| 3.3 情绪指标的统计特征分析 | 第29-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 投资者情绪的总体效应分析 | 第31-40页 |
| 4.1 情绪与股指价格序列的 EEMD 分解 | 第31-32页 |
| 4.2 IMF 重组 | 第32-35页 |
| 4.3 总体波动关联性分析 | 第35-38页 |
| 4.3.1 短期总体效应波动关联性 | 第35-37页 |
| 4.3.2 中长期总体效应波动关联性分析 | 第37-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第五章 投资者情绪的横截面效应分析 | 第40-52页 |
| 5.1 特征股票组合 | 第40-43页 |
| 5.1.1 特征股票组合的选取 | 第40-42页 |
| 5.1.2 特征股票组合的统计分析 | 第42-43页 |
| 5.2 横截面价格序列的 EEMD 分解 | 第43-45页 |
| 5.3 横截面波动关联性分析 | 第45-50页 |
| 5.3.1 短期横截面效应分析 | 第45-48页 |
| 5.3.2 中长期横截面效应分析 | 第48-50页 |
| 5.4 本章小结 | 第50-52页 |
| 结论与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附件 | 第60页 |
