| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第10-22页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 相关文献可视化分析 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法、创新点及不足 | 第20-22页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4.2 创新之处 | 第21页 |
| 1.4.3 不足之处 | 第21-22页 |
| 第2章 短期国际资本流动概述 | 第22-35页 |
| 2.1 短期国际资本概念及其测度 | 第22-25页 |
| 2.1.1 短期国际资本流动概念界定 | 第22-24页 |
| 2.1.2 短期国际资本流动测算方法 | 第24-25页 |
| 2.2 短期国际资本流入动因分析 | 第25-31页 |
| 2.2.1 汇率因素 | 第26-28页 |
| 2.2.2 利率因素 | 第28-29页 |
| 2.2.3 资产价格因素 | 第29-31页 |
| 2.3 短期国际资本流入我国的渠道 | 第31-33页 |
| 2.3.1 贸易渠道 | 第31-32页 |
| 2.3.2 投资渠道 | 第32页 |
| 2.3.3 其他渠道 | 第32-33页 |
| 2.4 短期国际资本流动对我国资本市场的影响分析 | 第33-35页 |
| 2.4.1 短期国际资本流入对股价的作用机理 | 第33-34页 |
| 2.4.2 短期国际资本流入对房价的作用机理 | 第34-35页 |
| 第3章 短期国际资本流动对资产价格影响的理论分析 | 第35-43页 |
| 3.1 利率平价理论及其拓展模型 | 第35-37页 |
| 3.2 从政府宏观调控角度分析 | 第37-39页 |
| 3.3 从微观基础角度分析 | 第39-43页 |
| 3.3.1 预期效应 | 第39-40页 |
| 3.3.2 财富效应 | 第40-41页 |
| 3.3.3 流动性效应 | 第41-42页 |
| 3.3.4 溢出效应 | 第42-43页 |
| 第4章 短期国际资本流动对我国资产价格影响的实证研究 | 第43-60页 |
| 4.1 变量选取及数据来源 | 第43-45页 |
| 4.1.1 短期国际资本流动 | 第43页 |
| 4.1.2 人民币汇率 | 第43-44页 |
| 4.1.3 人民币预期汇率 | 第44页 |
| 4.1.4 国内外利差 | 第44页 |
| 4.1.5 资产价格 | 第44-45页 |
| 4.2 向量自回归模型的构建与实证分析 | 第45-60页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第45-46页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第46-48页 |
| 4.2.3 格兰杰因果关系检验 | 第48-51页 |
| 4.2.4 滞后阶数的确定及脉冲响应分析 | 第51-55页 |
| 4.2.5 方差分解 | 第55-60页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第60-66页 |
| 5.1 结论 | 第60-61页 |
| 5.2 政策性建议 | 第61-66页 |
| 5.2.1 推进汇率、利率市场化改革,加强汇率预期的管理 | 第62页 |
| 5.2.2 改革外汇冲销干预手段,继续实行稳健的货币政策 | 第62-63页 |
| 5.2.3 加强对短期国际资本流动渠道的监管 | 第63页 |
| 5.2.4 加强全球性金融监管合作 | 第63-64页 |
| 5.2.5 逐步増加短期国际资本的流动成本 | 第64页 |
| 5.2.6 渐进式实行资本账户开放,引导国际资本流入实体产业 | 第64-65页 |
| 5.2.7 完善国内资本市场体系建设,加强对资产价格的监管 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
