| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9页 |
| 1.3 研究内容和思路 | 第9-11页 |
| 第二章 相关基础知识 | 第11-14页 |
| 2.1 符号说明 | 第11页 |
| 2.2 基本假设 | 第11-12页 |
| 2.3 基本定理 | 第12-14页 |
| 第三章 期权定价模型 | 第14-19页 |
| 3.1 Black-Scholes-Merton模型 | 第14-16页 |
| 3.2 欧式和美式期权的二叉树模型 | 第16-19页 |
| 第四章 欧式亚式期权的定价 | 第19-28页 |
| 4.1 亚式期权简介 | 第19-20页 |
| 4.2 欧亚期权定价模型 | 第20-24页 |
| 4.2.1 离散欧亚期权定价 | 第20-24页 |
| 4.2.2 连续欧亚期权的定价 | 第24页 |
| 4.3 蒙特卡洛模拟法 | 第24-26页 |
| 4.3.1 蒙特卡洛模拟的一般步骤 | 第24-25页 |
| 4.3.2 路径抽样的原理和方法 | 第25-26页 |
| 4.4 数值分析 | 第26-28页 |
| 第五章 亚式期权的二叉树定价模型 | 第28-31页 |
| 5.1 欧式亚式期权的二叉树定价模型 | 第28-29页 |
| 5.2 美式亚式期权的近似解析定价方法 | 第29-31页 |
| 第六章 结论与展望 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 附录1 | 第34-36页 |
| 附录2 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39页 |