我国法定存款准备金率调整对股价指数影响的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 存款准备金政策的理论分析 | 第17-31页 |
| 2.1 存款准备金政策的主要内容 | 第17-24页 |
| 2.1.1 存款准备金政策的含义和作用 | 第17页 |
| 2.1.2 法定存款准备金政策的优缺点与发展趋势 | 第17-19页 |
| 2.1.3 我国存款准备金政策的历次实践 | 第19-24页 |
| 2.2 货币政策传导机制相关理论 | 第24-28页 |
| 2.2.1 货币政策目标与工具 | 第24-25页 |
| 2.2.2 货币政策股价传导机制 | 第25-27页 |
| 2.2.3 心理预期传导机制 | 第27-28页 |
| 2.3 存款准备金率对股价影响的机理分析 | 第28-31页 |
| 2.3.1 货币供应量效应 | 第28-29页 |
| 2.3.2 市场利率效应 | 第29页 |
| 2.3.3 市场结构效应 | 第29页 |
| 2.3.4 宣告效应 | 第29-30页 |
| 2.3.5 心理预期效应 | 第30-31页 |
| 第3章 存款准备金率调整对股价影响的实证分析 | 第31-53页 |
| 3.1 研究方法的主要内容 | 第31-33页 |
| 3.1.1 事件研究法的含义 | 第31页 |
| 3.1.2 事件研究法的基本步骤 | 第31-33页 |
| 3.2 实证分析过程 | 第33-50页 |
| 3.2.1 数据来源和样本选择 | 第33-34页 |
| 3.2.2 事件窗口的确定 | 第34-36页 |
| 3.2.3 股价指数统计特征及模型选择 | 第36-39页 |
| 3.2.4 实证研究 | 第39-50页 |
| 3.3 实证结果的影响原因分析 | 第50-53页 |
| 3.3.1 货币政策传导时间滞后和市场预期 | 第50-51页 |
| 3.3.2 我国股票市场传导效率低下 | 第51页 |
| 3.3.3 整体经济形势存在差异 | 第51-52页 |
| 3.3.4 各行业自身差异化 | 第52-53页 |
| 第4章 准备金政策有效实施建议 | 第53-56页 |
| 4.1 完善我国的存款准备金制度 | 第53-54页 |
| 4.2 完善股票市场 | 第54页 |
| 4.3 推进利率市场化 | 第54-55页 |
| 4.4 结合使用多种政策工具 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
