| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-12页 |
| 第三节 研究内容和框架 | 第12-14页 |
| 第四节 本文创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 国债期货套利相关市场分析 | 第15-27页 |
| 第一节 国债期货市场分析 | 第15-19页 |
| 第二节 国债现货市场分析 | 第19-24页 |
| 第三节 国债ETF分析 | 第24-27页 |
| 第三章 国债期货套利理论分析 | 第27-33页 |
| 第一节 套利交易的理论基础 | 第27-29页 |
| 第二节 国债期货统计套利模型选取 | 第29-33页 |
| 第四章 国债期货套利实证研究 | 第33-62页 |
| 第一节 基差套利实证分析—基于协整策略模型 | 第33-41页 |
| 第二节 跨期套利实证分析—基于均值回归的ARMA模型 | 第41-50页 |
| 第三节 跨品种套利实证分析—基于协整模型和ARMA模型 | 第50-62页 |
| 第五章 总结 | 第62-64页 |
| 第一节 研究结论 | 第62-63页 |
| 第二节 不足之处 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |