| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景及问题的提出 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的及研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容及研究框架 | 第13-16页 |
| 1.3.1 论文研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第15-16页 |
| 1.4 本章小结 | 第16-17页 |
| 第2章 相关理论基础及研究综述 | 第17-23页 |
| 2.1 经典报童模型扩展研究综述 | 第17-18页 |
| 2.1.1 对约束条件的扩展 | 第17-18页 |
| 2.1.2 对目标函数的扩展 | 第18页 |
| 2.2 风险理论及其在报童模型中的应用 | 第18-21页 |
| 2.2.1 均值-方差方法及其在报童模型中的应用 | 第19页 |
| 2.2.2 风险价值方法及其在报童模型中的应用 | 第19-20页 |
| 2.2.3 条件风险价值方法及其在报童模型中的应用 | 第20-21页 |
| 2.3 Copula函数在报童模型中的应用 | 第21-22页 |
| 2.4 文献评述 | 第22-23页 |
| 第3章 基于Copula-CVaR的报童扩展模型的构建 | 第23-40页 |
| 3.1 相关实例说明 | 第23-24页 |
| 3.2 基于期望与联合分布函数的报童扩展模型 | 第24-27页 |
| 3.2.1 价格与需求双波动下的均值报童模型 | 第24-25页 |
| 3.2.2 成本与需求双波动下的均值报童模型 | 第25-26页 |
| 3.2.3 成本与价格双波动下的均值报童模型 | 第26-27页 |
| 3.2.4 小结 | 第27页 |
| 3.3 成本与价格双波动下的Copula-CVaR报童扩展模型 | 第27-32页 |
| 3.3.1 Copula函数和条件风险价值CVaR | 第28页 |
| 3.3.2 模型基本假设和参数说明 | 第28-29页 |
| 3.3.3 模型的建立 | 第29-31页 |
| 3.3.4 模型的离散表达形式 | 第31-32页 |
| 3.3.5 算例求解 | 第32页 |
| 3.4 成本与需求双波动下的Copula-CVaR报童扩展模型 | 第32-39页 |
| 3.4.1 模型基本假设和参数说明 | 第33页 |
| 3.4.2 模型的建立 | 第33-37页 |
| 3.4.3 模型的离散表达形式 | 第37-38页 |
| 3.4.4 算例求解 | 第38-39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 Copula函数的选择 | 第40-50页 |
| 4.1 Copula函数的选择 | 第40-42页 |
| 4.1.1 基本思想 | 第40-41页 |
| 4.1.2 常用的Copula函数介绍 | 第41-42页 |
| 4.2 Copula函数选择实现过程—以成本和价格双波动为例 | 第42-49页 |
| 4.2.1 成本和价格双波动—以PX-PTA行业为例 | 第42-45页 |
| 4.2.2 基于PX-PTA价格的Copula函数模型选择 | 第45-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 基于蒙特卡洛的仿真试验与结论分析 | 第50-73页 |
| 5.1 蒙特卡洛模拟 | 第50-51页 |
| 5.2 成本和价格双波动下的仿真试验—以PX-PTA行业为例 | 第51-59页 |
| 5.2.1 成本和价格双波动下的蒙特卡洛实现过程 | 第51-52页 |
| 5.2.2 成本和价格上涨通道下的数值计算与结果分析 | 第52-55页 |
| 5.2.3 成本和价格下跌通道下的数值计算与结果分析 | 第55-59页 |
| 5.3 成本和需求双波动下的仿真试验 | 第59-71页 |
| 5.3.1 成本和需求双波动下的蒙特卡洛实现过程 | 第59-60页 |
| 5.3.2 数值计算与结果分析 | 第60-71页 |
| 5.4 本章小结 | 第71-73页 |
| 第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
