| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第13-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 论文的主要内容 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第15-16页 |
| 2 几种金融时间序列模型及VaR理论 | 第16-24页 |
| 2.1 AR模型理论 | 第16-19页 |
| 2.2 五种GARCH模型理论 | 第19-21页 |
| 2.3 模型的识别与定阶 | 第21-22页 |
| 2.4 VaR理论与计算效果检验 | 第22-24页 |
| 3 对AR(1)模型预测方法的研究 | 第24-34页 |
| 3.1 对AR(1)模型几种预测区间的比较研究 | 第24-28页 |
| 3.2 对AR(1)模型参数估计方法及预测研究 | 第28-34页 |
| 4 不同GARCH模型对股市波动的比较研究 | 第34-41页 |
| 4.1 深圳综指收益率序列基本统计分析 | 第34-38页 |
| 4.2 GARCH(1,1)-t类模型参数估计及分析 | 第38-40页 |
| 4.3 基于信息冲击曲线研究深圳综指 | 第40-41页 |
| 5 基于IGARCH和TGARCH模型对上证指数VaR预测的比较研究 | 第41-50页 |
| 5.1 上证指数收益率序列基本统计分析 | 第41-44页 |
| 5.2 IGARCH和TGARCH模型建立与分析 | 第44-46页 |
| 5.3 上证指数收益率VAR计算与检验分析 | 第46-50页 |
| 6 结论与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 作者简历 | 第54-56页 |
| 学位论文数据集 | 第56页 |