| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第14-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究目标 | 第16-17页 |
| 1.4 结构安排 | 第17-18页 |
| 2 基本知识 | 第18-21页 |
| 2.1 布朗运动 | 第18页 |
| 2.2 矩母函数 | 第18页 |
| 2.3 Radon -Nikodym导数 | 第18-19页 |
| 2.4 ?Ito引理 | 第19页 |
| 2.5 哥萨诺夫定理 | 第19-20页 |
| 2.6 小结 | 第20-21页 |
| 3 不完备信息条件下欧式脆弱期权定价 | 第21-41页 |
| 3.1 引言 | 第21-22页 |
| 3.2 带有不完备信息的几何布朗运动模型下欧式脆弱期权定价 | 第22-31页 |
| 3.3 带有不完备信息的跳扩散模型下欧式脆弱期权定价 | 第31-36页 |
| 3.4 数值实验 | 第36-40页 |
| 3.5 小结 | 第40-41页 |
| 4 体制转换模型下考虑跳风险价值的欧式脆弱期权定价 | 第41-63页 |
| 4.1 引言 | 第41页 |
| 4.2 资产价格模型 | 第41-43页 |
| 4.3 等价鞅测度与Esscher变换 | 第43-49页 |
| 4.4 欧式脆弱期权定价 | 第49-52页 |
| 4.5 不考虑跳风险价值时欧式脆弱期权的价值 | 第52-54页 |
| 4.6 考虑相同跳风险价值时欧式脆弱期权的价值 | 第54-57页 |
| 4.7 数值实验 | 第57-62页 |
| 4.8 小结 | 第62-63页 |
| 5 结论与展望 | 第63-64页 |
| 5.1 结论 | 第63页 |
| 5.2 展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 作者简历 | 第68-70页 |
| 学位论文数据集 | 第70页 |
