| 致谢 | 第3-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 变量注释表 | 第15-16页 |
| 1 绪论 | 第16-23页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第16-18页 |
| 1.2 研究内容 | 第18-21页 |
| 1.3 研究创新 | 第21-23页 |
| 2 国内外文献综述 | 第23-31页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第23-27页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第27-30页 |
| 2.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 3 宏观经济因素影响股价波动的理论分析 | 第31-37页 |
| 3.1 货币供应对股价波动的影响 | 第31-32页 |
| 3.2 通货膨胀对股价波动的影响 | 第32-33页 |
| 3.3 利率对股价波动的影响 | 第33-35页 |
| 3.4 汇率对股价波动的影响 | 第35-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 4 混频数据波动率模型 | 第37-42页 |
| 4.1 MIDAS混合数据抽样法 | 第37-38页 |
| 4.2 改进GARCH-MIDAS波动率模型 | 第38-41页 |
| 4.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 5 宏观经济因素影响股市波动的实证分析 | 第42-74页 |
| 5.1 样本数据 | 第42-50页 |
| 5.2 单因子改进GARCH-MIDAS模型检验结果 | 第50-56页 |
| 5.3 多因子改进GARCH-MIDAS模型检验结果 | 第56-65页 |
| 5.4 基于改进GARCH-MIDAS模型的波动率预测分析 | 第65-69页 |
| 5.5 模型检验与比较 | 第69-73页 |
| 5.6 本章小结 | 第73-74页 |
| 6 结论与政策建议 | 第74-80页 |
| 6.1 主要结论 | 第74-75页 |
| 6.2 政策建议 | 第75-78页 |
| 6.3 研究不足和展望 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 作者简历 | 第84-86页 |
| 学位论文数据集 | 第86页 |
