影子银行与银行估值
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-12页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究创新与研究难点 | 第10-11页 |
| 1.3 主要内容和研究方法 | 第11-12页 |
| 2 国内外相关研究 | 第12-18页 |
| 2.1 中国影子银行成因及发展相关研究 | 第12-13页 |
| 2.2 估值理论国内外相关研究 | 第13-14页 |
| 2.3 影子银行对银行经营影响的相关研究 | 第14-16页 |
| 2.4 市盈率影响因素相关研究 | 第16-17页 |
| 2.5 我国上市银行市盈率影响因素相关研究 | 第17-18页 |
| 3 中国影子银行组织模式 | 第18-26页 |
| 3.1 影子银行的定义 | 第18页 |
| 3.2 中国影子银行成因 | 第18-19页 |
| 3.3 中国影子银行的主要类型 | 第19-26页 |
| 3.3.1 政府融资平台 | 第19-20页 |
| 3.3.2 银行理财 | 第20-22页 |
| 3.3.3 银证合作 | 第22-24页 |
| 3.3.4 银信合作 | 第24-26页 |
| 4 影子银行规模测算 | 第26-30页 |
| 4.1 社会融资总量口径下的影子银行规模估算 | 第26-27页 |
| 4.2 银行内影子银行规模 | 第27-30页 |
| 5 影子银行对商业银行经营影响 | 第30-34页 |
| 5.1 影子银行对商业银行经营影响方式 | 第30页 |
| 5.2 影子银行对商业银行盈利水平的正面作用 | 第30页 |
| 5.3 影子银行对商业银行盈利水平的负面影响 | 第30-31页 |
| 5.4 影子银行对商业银行经营风险的影响 | 第31-34页 |
| 6 银行估值模型选择研究 | 第34-41页 |
| 6.1 银行经营模式特点 | 第34-35页 |
| 6.2 商业银行估值模型选择难点 | 第35-37页 |
| 6.2.1 产品结构多元化难以准确定价 | 第35-36页 |
| 6.2.2 商业银行现金流难以估算 | 第36页 |
| 6.2.3 商业银行无形资产难以精确估值 | 第36页 |
| 6.2.4 外部性对商业银行的作用 | 第36-37页 |
| 6.3 不同估值方法适用性讨论 | 第37-41页 |
| 6.3.1 资产法在我国商业银行估值中的应用 | 第37-38页 |
| 6.3.2 收益法估值模型的实际应用 | 第38-39页 |
| 6.3.3 市盈率估值法的应用特点 | 第39-41页 |
| 7 银行估值实证研究 | 第41-52页 |
| 7.1 定义解释变量 | 第41-43页 |
| 7.2 模型设计 | 第43-45页 |
| 7.3 回归分析 | 第45-49页 |
| 7.4 稳健性检验 | 第49-52页 |
| 8 结论 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
