| 内容摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第9-13页 |
| 一、选题背景 | 第9-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-13页 |
| 第二节 研究目的、内容及方法 | 第13-15页 |
| 一、研究目的 | 第13页 |
| 二、研究内容 | 第13-15页 |
| 三、研究方法 | 第15页 |
| 第三节 可能的创新点与不足 | 第15-17页 |
| 一、可能的创新点 | 第15-16页 |
| 二、存在的不足 | 第16-17页 |
| 第二章 相关文献回顾与理论研究综述 | 第17-20页 |
| 第一节 国外文献综述 | 第17-18页 |
| 第二节 国内研究综述 | 第18-20页 |
| 第三章 资产价格分类及其影响因素分析 | 第20-25页 |
| 第一节 资产的界定 | 第20页 |
| 第二节 资产分类的研究 | 第20-22页 |
| 第三节 资产价格影响因素分析 | 第22-25页 |
| 第四章 模型介绍和数据的处理 | 第25-33页 |
| 第一节 动态因子模型介绍 | 第25-29页 |
| 一、广义动态因子模型——基于状态空间模型 | 第25-28页 |
| 二、动态因子模型——基于主成分和状态转移分析 | 第28-29页 |
| 第二节 指标和数据的选取以及数据的处理 | 第29-33页 |
| 一、资产价格指标的选取 | 第29-31页 |
| 二、数据的选取和处理 | 第31-33页 |
| 第五章 资产价格纳入动态因子模型的实证研究 | 第33-54页 |
| 第一节 广义动态因子模型的构建——基于状态空间模型 | 第33-41页 |
| 一、共同因子分析 | 第35-39页 |
| 二、个别因子分析 | 第39-41页 |
| 第二节 广义价格指数的构建 | 第41-54页 |
| 一、因子定阶和因子估计 | 第41-42页 |
| 二、基于单种资产价格波动构建广义价格指数 | 第42-52页 |
| 三、基于多种资产价格波动构建广义价格指数 | 第52-54页 |
| 第六章 本文的研究结论和央行的选择 | 第54-56页 |
| 第一节 本文的研究结论 | 第54-55页 |
| 第二节 中央银行的选择 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 科研成果 | 第62页 |