| 内容摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 一、选题背景 | 第8页 |
| 二、研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 研究方法与结构安排 | 第9-10页 |
| 一、研究方法 | 第9页 |
| 二、结构安排 | 第9-10页 |
| 第三节 主要创新与不足 | 第10-11页 |
| 一、创新之处 | 第10页 |
| 二、不足之处 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-19页 |
| 第一节 习惯形成的文献综述 | 第11-13页 |
| 一、国外的研究 | 第11-12页 |
| 二、国内的研究 | 第12-13页 |
| 第二节 利率期限结构的文献综述 | 第13-19页 |
| 一、国外的研究 | 第13-16页 |
| 二、国内的研究 | 第16-19页 |
| 第三章 基于习惯形成的利率期限结构理论基础 | 第19-37页 |
| 第一节 习惯形成 | 第19-25页 |
| 一、消费的自相关性 | 第19-20页 |
| 二、习惯形成模型 | 第20-23页 |
| 三、习惯形成与效用函数 | 第23-25页 |
| 第二节 利率期限结构 | 第25-37页 |
| 一、零息债券与利率 | 第25-29页 |
| 二、利率期限结构的形成原因 | 第29-30页 |
| 三、纯预期假说与期限溢价 | 第30-33页 |
| 四、预期之谜 | 第33-37页 |
| 第四章 基于习惯形成的利率期限结构模型比较与实证分析 | 第37-62页 |
| 第一节 一般均衡框架 | 第37-43页 |
| 一、Luacs纯交换经济 | 第37-38页 |
| 二、引入货币的Luacs纯交换经济 | 第38-41页 |
| 三、CIR生产经济 | 第41-43页 |
| 第二节 基于习惯形成的利率期限结构模型 | 第43-51页 |
| 一、Wachter模型 | 第43-45页 |
| 二、BJ模型 | 第45-48页 |
| 三、Dai模型 | 第48-51页 |
| 第三节 实证分析 | 第51-62页 |
| 第五章 结语 | 第62-64页 |
| 附录 | 第64-72页 |
| SAS程序 | 第64-65页 |
| 真实利率和剩余消费比的标准化 | 第64-65页 |
| OX程序 | 第65-69页 |
| 一. 估计似然函数 | 第65-67页 |
| 二. 计算真实利率对剩余消费比的回归系数b | 第67页 |
| 三. 计算数据中的剩余消费比 | 第67-69页 |
| Matlab程序 | 第69-72页 |
| 计算股价股利比 | 第69-72页 |
| 参考文献 | 第72-78页 |