基于协整的甲醇与聚丙烯跨品种套利方案设计

摘要	第6-7页
abstract	第7页
第1章 引言	第10-14页
1.1 研究背景与意义	第10页
1.2 文献综述	第10-12页
1.2.1 国外文献	第11页
1.2.2 国内文献	第11-12页
1.3 研究内容及框架	第12-13页
1.4 本文创新与不足	第13-14页
第2章 套利与统计套利的概念	第14-18页
2.1 套利的类型	第14-15页
2.2 套利的决策模型	第15-16页
2.3 统计套利	第16-18页
第3章 甲醇与聚丙烯跨品种统计套利方案的理论基础	第18-25页
3.1 筛选统计套利对象	第18-23页
3.1.1 相关性	第18-20页
3.1.2 流动性	第20-21页
3.1.3 平稳性	第21-22页
3.1.4 协整关系	第22-23页
3.2 交易信号设计	第23-25页
第4章 实证研究	第25-39页
4.1 数据频率与数据区间的选择	第27-28页
4.2 相关性检验	第28-30页
4.3 协整检验	第30-34页
4.3.1 对原序列及一阶差分进行平稳检验	第30-33页
4.3.2 估计回归方程	第33-34页
4.4 价差序列分析与交易信号设置	第34-35页
4.5 收益分析	第35-39页
第5章 总结	第39-40页
参考文献	第40-42页
致谢	第42-43页
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果	第43-44页