我国货币政策利率传导机制研究--以货币市场和资本市场为例
| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第9-13页 |
| 1.3 研究内容、研究框架与研究方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究内容和研究框架 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 本文主要创新点与不足之处 | 第15-16页 |
| 1.4.1 创新点 | 第15页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第15-16页 |
| 2 利率传导机制的相关理论与实践 | 第16-23页 |
| 2.1 利率传导机制的相关理论简介 | 第16-18页 |
| 2.2 货币政策利率传导机制在中国的实践 | 第18-23页 |
| 3 实证研究指标的选择 | 第23-30页 |
| 3.1 同业拆借市场 | 第23-25页 |
| 3.2 银行间债券市场 | 第25-27页 |
| 3.3 股票市场 | 第27-30页 |
| 4 利率传导机制实证分析 | 第30-42页 |
| 4.1 平稳性检验 | 第30-32页 |
| 4.2 向量自回归模型(VAR) | 第32-34页 |
| 4.3 格兰杰因果关系检验 | 第34-36页 |
| 4.4 脉冲响应函数 | 第36-38页 |
| 4.5 方差分解 | 第38-41页 |
| 4.6 小结 | 第41-42页 |
| 5 利率传导机制存在的问题及政策建议 | 第42-46页 |
| 5.1 利率传导机制存在的问题 | 第42-44页 |
| 5.1.1 货币市场和资本市场的分割 | 第42-43页 |
| 5.1.2 Shibor作为基准利率存在的问题 | 第43-44页 |
| 5.2 对于利率传导机制的政策建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
