| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国债长短期利差与宏观经济的关系 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国债长短期利差预测能力的影响因素 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 研究的创新点及不足 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究的创新点 | 第16页 |
| 1.4.2 研究的不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 中国国债市场与国债收益率曲线 | 第17-24页 |
| 2.1 中国国债市场的发展 | 第17-21页 |
| 2.1.1 中国国债市场的发展过程 | 第17-18页 |
| 2.1.2 不同国债市场的比较 | 第18-21页 |
| 2.2 中国国债收益率曲线的发展 | 第21-24页 |
| 第3章 货币政策影响长短期利差预测能力的理论分析 | 第24-30页 |
| 3.1 国债长短期利差预测经济的理论基础 | 第24-26页 |
| 3.2 货币政策意图的度量 | 第26-28页 |
| 3.3 货币政策与国债长短期利差的逻辑联系 | 第28-30页 |
| 第4章 货币政策影响长短期利差预测能力的实证分析 | 第30-46页 |
| 4.1 数据选取和实证方法 | 第30-33页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第30页 |
| 4.1.2 样本选取 | 第30-31页 |
| 4.1.3 实证方法 | 第31-33页 |
| 4.2 长短期利差对宏观经济变量的预测能力 | 第33-37页 |
| 4.2.1 长短期利差对宏观经济增长的预测 | 第33-35页 |
| 4.2.2 长短期利差对通货膨胀率的预测 | 第35-37页 |
| 4.3 货币政策因素对长短期利差预测能力的影响 | 第37-43页 |
| 4.3.1 将长短期利差分解为货币政策因素和其他因素 | 第37-39页 |
| 4.3.2 货币政策因素对长短期利差预测能力的影响作用 | 第39-43页 |
| 4.4 理论解释及其启示 | 第43-46页 |
| 4.4.1 对长短期利差预测效果的解释 | 第43-44页 |
| 4.4.2 货币政策影响长短期利差预测能力的启示 | 第44-46页 |
| 第5章 结论及建议 | 第46-51页 |
| 5.1 结论 | 第46-47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第55页 |