| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目标及研究意义 | 第11-13页 |
| ·研究目标 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究思路与方法 | 第16页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·研究结构与内容 | 第16-17页 |
| ·创新与不足 | 第17-19页 |
| ·创新 | 第17-18页 |
| ·不足 | 第18-19页 |
| 第2章 理论与方法介绍 | 第19-25页 |
| ·我国保险资金运用的投资对象的介绍 | 第19-20页 |
| ·测度模型与方法 | 第20-25页 |
| ·Va R模型及计算方法 | 第20-22页 |
| ·条件Va R | 第22-23页 |
| ·Coupla-Va R | 第23-25页 |
| 第3章 基于Copula-Va R的保险投资风险度量 | 第25-45页 |
| ·数据选取与描述 | 第25-31页 |
| ·数据的选取和说明 | 第25-26页 |
| ·数据描述 | 第26-31页 |
| ·实证分析 | 第31-40页 |
| ·数据预分析 | 第31-35页 |
| ·边缘分布的模拟 | 第35-36页 |
| ·Copula函数的选取 | 第36页 |
| ·基于Copula-Va R的保险投资风险度量估计结果 | 第36-39页 |
| ·基于Copula-CVa R的保险投资风险度量估计结果 | 第39-40页 |
| ·单项资产权重变化引起的组合在险价值变化 | 第40-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
