美式期权定价的数值方法比较

摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
第1章 引言	第8-13页
·期权的定义与分类	第8-9页
·期权定价理论的发展	第9-13页
第2章 模拟股票价格路径	第13-17页
·预备知识	第13-14页
·股票价格路径模拟示例	第14-17页
第3章 利用蒙特卡罗方法对期权定价	第17-19页
·原理分析	第17页
·对路径依赖期权定价	第17-19页
·定价原理	第17-18页
·数值算例	第18-19页
第4章 美式期权定价分析	第19-25页
·问题描述	第19-21页
·动态循环公式	第21-22页
·利用停时得到軟	第22-23页
·寻找最优停时策略	第23-25页
第5章 美式期权定价方法	第25-39页
·二叉树定价模型	第25-30页
·模型原理	第25-26页
·数值算例	第26-30页
·利用 Black-Scholes 公式	第30-33页
·模型原理	第30-31页
·定价算法	第31-32页
·数值算例	第32-33页
·模拟得到执行边界	第33-38页
·模型原理	第33-34页
·定价算法	第34-35页
·数值算例	第35-38页
·三种方法的比较	第38-39页
第6章 结论	第39-41页
参考文献	第41-43页
致谢	第43-47页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果	第47页