基于市场微观结构的股市交易规则研究--价格涨跌幅限制、回转交易和融资融券对市场质量的影响
| 内容摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1 前言 | 第14-30页 |
| ·选题背景和研究问题的提出 | 第14-25页 |
| ·现实背景 | 第14-17页 |
| ·理论背景(文献综述) | 第17-24页 |
| ·研究问题 | 第24-25页 |
| ·逻辑结构和文章内容 | 第25-27页 |
| ·逻辑结构 | 第25-26页 |
| ·文章内容 | 第26-27页 |
| ·研究意义 | 第27-30页 |
| ·现实意义 | 第27-29页 |
| ·理论意义 | 第29-30页 |
| 2 市场微观结构理论及中国股票市场交易规则简介 | 第30-46页 |
| ·市场微观结构理论 | 第30-36页 |
| ·市场微观结构理论的起源和研究框架 | 第32页 |
| ·市场微观结构理论的发展 | 第32-34页 |
| ·市场微观结构理论的运用和贡献 | 第34-36页 |
| ·市场设计原则 | 第36-39页 |
| ·流动性 | 第36-38页 |
| ·波动性 | 第38页 |
| ·价格有效性 | 第38-39页 |
| ·中国股票市场交易规则 | 第39-45页 |
| ·中国股票市场简介 | 第39-40页 |
| ·交易规则 | 第40-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 3 价格涨跌幅限制对股票市场质量的影响 | 第46-78页 |
| ·前言 | 第47-49页 |
| ·文献回顾 | 第49-51页 |
| ·数据与研究方法 | 第51-56页 |
| ·数据来源 | 第51页 |
| ·研究方法 | 第51-52页 |
| ·变量定义 | 第52-56页 |
| ·实证结果 | 第56-76页 |
| ·描述统计 | 第56-58页 |
| ·结果分析 | 第58-75页 |
| ·回归分析 | 第75-76页 |
| ·结论 | 第76-78页 |
| 4 回转交易规则调整对股票市场质量的影响 | 第78-104页 |
| ·前言 | 第79-82页 |
| ·文献回顾 | 第82-83页 |
| ·数据与计量方法 | 第83-89页 |
| ·数据来源与处理 | 第83-84页 |
| ·变量定义及计算方法 | 第84-86页 |
| ·计量模型 | 第86-89页 |
| ·实证结果与分析 | 第89-96页 |
| ·描述统计 | 第89-93页 |
| ·回归结果分析 | 第93-96页 |
| ·稳健性检验 | 第96-102页 |
| ·固定事件前窗口期,变动事件后窗口期 | 第96-97页 |
| ·选取不同的事件前后窗口期 | 第97-100页 |
| ·改变波动率,买卖价差和交易量度量方法 | 第100-101页 |
| ·改变价格有效性的度量方法 | 第101-102页 |
| ·结论 | 第102-104页 |
| 5 融资融券对股票市场质量的影响 | 第104-118页 |
| ·前言 | 第105-106页 |
| ·文献回顾 | 第106-109页 |
| ·数据与研究设计 | 第109-112页 |
| ·数据来源与处理 | 第109页 |
| ·实证指标及计量方法 | 第109-110页 |
| ·计量模型 | 第110-112页 |
| ·实证结果与回归分析 | 第112-116页 |
| ·变量的描述统计 | 第112-114页 |
| ·回归结果分析 | 第114-116页 |
| ·结论和进一步需要研究的问题 | 第116-118页 |
| 6 结论 | 第118-120页 |
| 参考文献 | 第120-130页 |
| 后记 | 第130-132页 |
| 致谢 | 第132-133页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第133页 |
