基于耐用消费品的长期风险模型：来自外汇市场的证据
| 论文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第10-12页 |
| ·研究问题和主要成果 | 第12-14页 |
| ·研究方法与论文框架 | 第14-15页 |
| ·研究创新与贡献 | 第15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-22页 |
| ·外汇风险溢价研究综述 | 第15-18页 |
| ·远期溢价之谜 | 第15-16页 |
| ·外汇研究理论 | 第16-18页 |
| ·长期风险理论研究综述 | 第18-22页 |
| ·长期风险理论及其发展 | 第18-21页 |
| ·长期风险理论的应用 | 第21-22页 |
| 第三章 模型及研究方法和数据 | 第22-32页 |
| ·基于耐用消费品的长期风险模型 | 第22-26页 |
| ·偏好假定 | 第22-24页 |
| ·经济增长 | 第24-25页 |
| ·模型求解 | 第25-26页 |
| ·研究方法 | 第26-31页 |
| ·Fama-Macbeth两步法 | 第26-27页 |
| ·样本外预测 | 第27-31页 |
| ·研究数据 | 第31-32页 |
| ·利率及汇率数据 | 第31页 |
| ·消费数据 | 第31-32页 |
| 第四章 实证结果与分析 | 第32-59页 |
| ·Fama-MacBeth两步法回归结果 | 第32-39页 |
| ·风险溢价和参数估计 | 第32-37页 |
| ·以利率作为工具的FM回归结果 | 第37-39页 |
| ·样本外预测 | 第39-47页 |
| ·平均预测误差结果 | 第39-44页 |
| ·均方误差结果 | 第44-47页 |
| ·稳健性检验结果 | 第47-59页 |
| ·资产定价模型和三因子模型 | 第47-49页 |
| ·后布雷顿森林体系时期 | 第49-51页 |
| ·季度数据 | 第51-52页 |
| ·发达国家 | 第52-54页 |
| ·不同耐用消费品数据的FM回归结果 | 第54-55页 |
| ·不同预测期下的样本外预测结果 | 第55-59页 |
| 第五章 结论 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-62页 |
| 附录A1 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
