| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-10页 |
| ·选题背景 | 第7-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·内容安排 | 第12页 |
| ·本文研究方法和创新点 | 第12-14页 |
| 2 投资组合理论与风险度量方法的概述 | 第14-24页 |
| ·投资组合理论 | 第14-18页 |
| ·传统的投资组合理论 | 第14-15页 |
| ·现代投资组合理论 | 第15-18页 |
| ·CVaR 研究概述 | 第18-24页 |
| ·金融风险度量方法概述 | 第18-20页 |
| ·均值- VaR 的概述 | 第20-21页 |
| ·CVaR 的概述 | 第21-24页 |
| ·本章小结 | 第24页 |
| 3 均值-CVaR 模型 | 第24-27页 |
| ·一般情形下的均值-CVaR 模型 | 第24-25页 |
| ·正态情形下的均值-CVaR 模型 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 4 不确定环境下基于 CVaR 的稳健决策模型研究 | 第27-44页 |
| ·经典稳健决策模型的概述 | 第27-30页 |
| ·经典稳健决策模型的发展状况 | 第27-28页 |
| ·经典稳健决策模型的计算方法 | 第28-30页 |
| ·基于 CVaR 的稳健决策模型 | 第30-43页 |
| ·基于 CVaR 的稳健决策模型的建立与分析 | 第30-32页 |
| ·基于 CVaR 的稳健决策模型的实证研究 | 第32-43页 |
| ·上证 A 股市场选取股票统计量描述 | 第33-35页 |
| ·基于 VaR 的稳健决策模型的实证研究 | 第35-39页 |
| ·基于 CVaR 的稳健决策模型的实证研究 | 第39-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 结论与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-54页 |
| 附录 A 十只股票收盘价 | 第48-51页 |
| 附录 B 十只股票收益率 | 第51-54页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第54-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |