| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究状况 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究状况 | 第11页 |
| ·文章研究思路 | 第11-12页 |
| ·文章可能创新点和不足 | 第12页 |
| 2 金融市场风险理论回顾 | 第12-23页 |
| ·金融市场风险的一般介绍 | 第12-15页 |
| ·金融风险的定义和种类 | 第12-14页 |
| ·金融风险的特点 | 第14-15页 |
| ·金融风险管理 | 第15-17页 |
| ·金融风险管理的目标 | 第15-16页 |
| ·金融风险管理的程序 | 第16-17页 |
| ·金融风险管理的发展情况 | 第17页 |
| ·基于风险价值(VaR)的金融市场风险测度 | 第17-22页 |
| ·VaR 的基本概念和性质 | 第17-18页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第18-20页 |
| ·VaR 的应用 | 第20页 |
| ·VaR 方法在投资组合应用中的缺陷 | 第20-22页 |
| ·CVaR 方法度量金融市场风险 | 第22-23页 |
| 3 时间序列聚类分析的研究 | 第23-33页 |
| ·时间序列相似度的度量 | 第23-29页 |
| ·时间序列相似度度量方法介绍 | 第23-26页 |
| ·Copula 函数和基于 Copula 函数的相关性测度 | 第26-29页 |
| ·时间序列聚类方法的选择及聚类结果评价 | 第29-33页 |
| ·时间序列聚类方法 | 第29-30页 |
| ·聚类评价标准 | 第30-33页 |
| 4 时间序列聚类在投资组合中的应用 | 第33-40页 |
| ·投资组合理论介绍 | 第33-36页 |
| ·一种资产的收益-风险特性衡量 | 第34-35页 |
| ·资产组合的收益-风险特性衡量 | 第35-36页 |
| ·尾部相关系数相异度度量和两步聚类 | 第36-39页 |
| ·尾部相关系数 | 第36-38页 |
| ·基于尾部相关系数的相异度度量方式 | 第38-39页 |
| ·两步聚类程序 | 第39-40页 |
| 5 时间序列聚类分析在我国股市中的应用 | 第40-45页 |
| ·模型的构建 | 第40页 |
| ·数据选取及模型分析 | 第40-44页 |
| ·尾部相关系数的估计 | 第40-41页 |
| ·两步聚类 | 第41-43页 |
| ·投资组合选择 | 第43-44页 |
| ·实证分析结果 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-56页 |
| 附录 A：实证分析 R 语言程序 | 第48-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第57-58页 |