我国货币政策对A股市场价格的影响
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-15页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-17页 |
| ·国外相关研究 | 第15-16页 |
| ·国内相关研究 | 第16-17页 |
| ·研究方法及结构安排 | 第17-18页 |
| 2. 股票价格和股价指数的决定 | 第18-26页 |
| ·股票价值和股票价格 | 第18-22页 |
| ·股票的面值 | 第18页 |
| ·股票的净值 | 第18-19页 |
| ·股票的价格 | 第19-20页 |
| ·股票价值决定的基本原理 | 第20页 |
| ·股票价值决定原理的扩展 | 第20-22页 |
| ·股价指数的决定及影响因素 | 第22-26页 |
| ·股价指数的决定 | 第22-24页 |
| ·股价指数的影响因素 | 第24-26页 |
| 3. 股票市场对货币政策的传导理论 | 第26-37页 |
| ·西方货币政策传导机制理论评述 | 第26-31页 |
| ·古典货币数量论关于货币政策传导机制的理论 | 第26-27页 |
| ·凯恩斯主义学派关于货币政策传导机制的理论 | 第27-30页 |
| ·货币学派关于货币政策传导机制的理论 | 第30-31页 |
| ·货币政策在股票市场中的传导 | 第31-34页 |
| ·利率变化对股票价格的影响 | 第31-33页 |
| ·货币供应量变化对股价的影响 | 第33-34页 |
| ·股票市场对实体经济的影响 | 第34-37页 |
| ·股票市场对投资的影响 | 第34-36页 |
| ·股票市场对消费的影响 | 第36-37页 |
| 4. 货币供应量对股票价格影响的实证研究 | 第37-64页 |
| ·变量的选择及数据的收集 | 第38-41页 |
| ·变量的选择及数据来源 | 第38页 |
| ·研究方法 | 第38-39页 |
| ·数据的初步处理 | 第39-41页 |
| ·M0对A股市场价格影响的实证研究 | 第41-48页 |
| ·数据平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·变量之间的格兰杰因果关系检验 | 第42-44页 |
| ·VAR模型的构建及协整关系的检验 | 第44-46页 |
| ·脉冲响应函数 | 第46-47页 |
| ·对实证结果的分析 | 第47-48页 |
| ·M1对A股市场价格影响的实证研究 | 第48-56页 |
| ·数掘平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·变量之间的格兰杰因果关系检验 | 第49-50页 |
| ·VAR模型的构建及协整关系的检验 | 第50-52页 |
| ·脉冲响应函数 | 第52-54页 |
| ·对实证结果的分析 | 第54-56页 |
| ·M2对A股市场价格影响的实证研究 | 第56-61页 |
| ·数据平稳性检验 | 第56页 |
| ·变量之间的格兰杰因果关系检验 | 第56-57页 |
| ·VAR模型的构建及协整关系的检验 | 第57-59页 |
| ·脉冲响应函数 | 第59-60页 |
| ·对实证结果的分析 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-64页 |
| 5. 利率对股票价格影响的实证研究 | 第64-73页 |
| ·变量的选择及研究方法介绍 | 第64-66页 |
| ·变量的选择及数据来源 | 第64-65页 |
| ·研究方法 | 第65页 |
| ·数据的初步处理 | 第65-66页 |
| ·利率对A股市场价格影响的实证研究 | 第66-73页 |
| ·数据平稳性检验 | 第66-67页 |
| ·变量之间的格兰杰因果关系检验 | 第67-68页 |
| ·VAR模型的构建及协整关系的检验 | 第68-70页 |
| ·脉冲响应函数 | 第70-71页 |
| ·对实证结果的分析 | 第71-73页 |
| 6. 结束语 | 第73-75页 |
| ·主要结论 | 第73页 |
| ·政策建议 | 第73-74页 |
| ·论文不足之处 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 后记 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-81页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第81页 |
