股指期货市场买卖价差及其成分的分析--基于高频数据的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 1. 导论 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-14页 |
| ·研究的内容与方法 | 第14-15页 |
| ·论文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-22页 |
| ·买卖价差影响因素及其日内变动模式的研究 | 第16-17页 |
| ·买卖价差成分分解的研究 | 第17-21页 |
| ·基于协方差模型的研究 | 第17-19页 |
| ·基于交易指示变量模型的研究 | 第19-21页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第21-22页 |
| 3. 买卖价差及其构成理论分析 | 第22-34页 |
| ·买卖价差问题的提出 | 第22页 |
| ·买卖价差理论模型 | 第22-28页 |
| ·存货模型 | 第22-26页 |
| ·信息模型 | 第26-28页 |
| ·买卖价差成分分解模型 | 第28-34页 |
| ·基于协方差的模型 | 第29-30页 |
| ·基于交易指示变量的模型 | 第30-34页 |
| 4. 样本数据、研究假设及研究方法 | 第34-38页 |
| ·样本数据 | 第34-35页 |
| ·数据来源及预处理 | 第34-35页 |
| ·描述性统计分析 | 第35页 |
| ·研究假设 | 第35-36页 |
| ·研究方法 | 第36-38页 |
| 5. 买卖价差影响因素及日内模式实证分析 | 第38-45页 |
| ·买卖价差的相关概念 | 第38-39页 |
| ·买卖价差的影响因素分析 | 第39-42页 |
| ·买卖价差的日内模式 | 第42-45页 |
| 6. 买卖价差成分的实证估计 | 第45-53页 |
| ·买卖价差的组成成分 | 第45-46页 |
| ·DNR买卖价差分解模型的估计式 | 第46-48页 |
| ·股指期货市场价差成分的实证估计 | 第48-53页 |
| 7. 买卖价差成分的日内变动模式 | 第53-56页 |
| 8. 结论及政策建议 | 第56-63页 |
| ·研究结论 | 第56-59页 |
| ·政策建议 | 第59-61页 |
| ·进一步研究的方向 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
