基于风险价值（VaR）的商业银行资本金配置分析及应用研究
| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-20页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·相关文献综述 | 第14-19页 |
| ·研究思路与方法 | 第19页 |
| ·研究意义、创新与不足 | 第19-20页 |
| 2. 商业银行资本金配置的理论基础概述 | 第20-27页 |
| ·商业银行资本金的构成与功能 | 第20-24页 |
| ·商业银行资本金的构成 | 第21-22页 |
| ·商业银行资本金的作用 | 第22-24页 |
| ·商业银行资本金筹集渠道及配置策略分析 | 第24-27页 |
| ·商业银行资本金筹集与补充 | 第24-25页 |
| ·商业银行资本金配置基本策略分析 | 第25-27页 |
| 3. VAR的基本原理及应用分析 | 第27-36页 |
| ·VAR的数学理论分析 | 第27-34页 |
| ·VaR计算的基本原理及应用 | 第28-29页 |
| ·VaR计算中各参数的选择 | 第29-33页 |
| ·动态VaR计算方法说明 | 第33-34页 |
| ·VAR方法的补充 | 第34-36页 |
| 4. 基于VAR技术的银行资本金配置分析 | 第36-46页 |
| ·商业银行的资本金配置最优化问题 | 第37-44页 |
| ·商业银行资本金配置最优化模型 | 第38-40页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ中基于VaR的资本金配置要求 | 第40-44页 |
| ·基于资产组合VAR的资本金配置 | 第44-46页 |
| 5. 实证分析 | 第46-66页 |
| ·数据选取 | 第46-47页 |
| ·数据分析 | 第47-51页 |
| ·收益率数据的统计描述 | 第47-48页 |
| ·数据平稳性、ARCH效应检验及自相关检验 | 第48-50页 |
| ·收益率时间序列分析图形 | 第50-51页 |
| ·模型估计 | 第51-65页 |
| ·基于历史模拟条件下VaR的资本金最优化配置 | 第52-53页 |
| ·基于GARCH模型下的VaR的资本金最优化配置 | 第53-62页 |
| ·基于巴塞尔协议Ⅱ的银行资本金配置实证分析 | 第62-65页 |
| ·实证分析结果总结 | 第65-66页 |
| 6. 政策建议 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第74页 |
