| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-24页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-22页 |
| ·国外文献综述 | 第16-18页 |
| ·国内文献综述 | 第18-22页 |
| ·论文主要研究内容及研究方法 | 第22-24页 |
| ·论文主要内容 | 第22-23页 |
| ·研究方法 | 第23-24页 |
| 2. 股指期货与ETF | 第24-35页 |
| ·股指期货简介 | 第24-26页 |
| ·股指期货定义及特点 | 第24-25页 |
| ·沪深300股指期货简介 | 第25-26页 |
| ·股指期货的功能 | 第26-28页 |
| ·ETF简介 | 第28-32页 |
| ·ETF的产生与发展 | 第28-30页 |
| ·ETF的功能 | 第30-32页 |
| ·ETF与股指期货比较 | 第32-35页 |
| ·ETF与股指期货相同点 | 第32-33页 |
| ·ETF与股指期货不同点 | 第33-34页 |
| ·ETF与股指期货相互影响分析 | 第34-35页 |
| 3. 股指期货套期保值相关理论回顾 | 第35-51页 |
| ·套期保值基本原理 | 第35-36页 |
| ·股指期货套期保值种类 | 第36-38页 |
| ·多头套期保值 | 第36-37页 |
| ·空头套期保值 | 第37页 |
| ·交叉套期保值 | 第37-38页 |
| ·股指期货套期保值理论的发展 | 第38-42页 |
| ·传统套期保值理论 | 第39页 |
| ·基差逐利型套期保值理论 | 第39-40页 |
| ·组合投资理论 | 第40-41页 |
| ·流动性理论 | 第41页 |
| ·长期合约关系理论 | 第41-42页 |
| ·静态套期保值模型 | 第42-44页 |
| ·简单线性回归模型(OLS) | 第42页 |
| ·双变量自回归模型(B-VAR) | 第42-43页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第43-44页 |
| ·动态套期保值模型 | 第44-46页 |
| ·Modified ECM-GARCH模型 | 第44-45页 |
| ·D-BEKK二元GARCH模型 | 第45-46页 |
| ·套期保值流程设计 | 第46-48页 |
| ·股指期货套期保值绩效评价 | 第48-51页 |
| ·最小方差最优套期保值率的计算 | 第48-49页 |
| ·套期保值绩效评价方法 | 第49-51页 |
| 4. 股指期货套期保值绩效实证研究 | 第51-60页 |
| ·数据的选择及处理 | 第51页 |
| ·描述性统计 | 第51-53页 |
| ·单位根及平稳性检验 | 第53页 |
| ·ARCH效应检验 | 第53-54页 |
| ·简单回归模型(OLS)结果 | 第54页 |
| ·误差修正模型(ECM)结果 | 第54-55页 |
| ·动态套期保值模型(Modified ECM-GARCH模型) | 第55-58页 |
| ·套期保值绩效分析 | 第58-60页 |
| 5. 论文总结及展望 | 第60-62页 |
| ·本文主要工作和结论 | 第60-61页 |
| ·下一步工作展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第70页 |