| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1. 导论 | 第9-14页 |
| ·本文研究的背景 | 第9-10页 |
| ·本文研究的目的 | 第10-11页 |
| ·本文研究的思路 | 第11-12页 |
| ·此次研究的创新之处 | 第12-13页 |
| ·本文的框架安排 | 第13-14页 |
| 2. 中国资本市场增发新股历史回顾 | 第14-23页 |
| ·与增发新股有关的概念 | 第14-15页 |
| ·增发新股的基本定义 | 第14页 |
| ·上市公司增发新股发行方式的分类 | 第14-15页 |
| ·上市公司增发新股在中国的发展历程 | 第15-21页 |
| ·与增发新股有关的规章 | 第21-23页 |
| 3. 文献综述与理论假说 | 第23-37页 |
| ·相关理论与假说 | 第23-27页 |
| ·有效市场假说(Efficient Markets Hypothesis) | 第23-24页 |
| ·价格压力假说(Price-pressure Hypothesis) | 第24-25页 |
| ·财务杠杆假说(Leverage Hypothesis) | 第25页 |
| ·自由现金流量假说(Free Cash Flow Hypothesis) | 第25-26页 |
| ·信号假说(Information Hypothesis) | 第26页 |
| ·代理理论模型(Agency Theory Models) | 第26-27页 |
| ·关于上市公司增发新股方面的文献综述 | 第27-33页 |
| ·增发新股国外文献 | 第27-30页 |
| ·增发新股国内文献 | 第30-33页 |
| ·关于股票需求弹性的文献综述 | 第33-36页 |
| ·股票需求弹性国外文献 | 第33-34页 |
| ·股票需求弹性国内文献 | 第34-36页 |
| ·本文的假设 | 第36-37页 |
| 4. 样本的选择与实证分析 | 第37-55页 |
| ·事件分析法简介 | 第37-38页 |
| ·本文事件研究的设计 | 第38-39页 |
| ·事件日的确定 | 第38-39页 |
| ·事件窗口的确定 | 第39页 |
| ·估计窗口的选择 | 第39页 |
| ·样本的来源与依据 | 第39-40页 |
| ·相关计算公式 | 第40-42页 |
| ·关于异常收益率和累积异常收益率 | 第42-44页 |
| ·增发招股意向书发表日为事件日的平均异常收益率 | 第42-43页 |
| ·增发招股意向书发表日为事件日的累积异常收益率 | 第43-44页 |
| ·增发新股上市流通日的平均异常收益率 | 第44页 |
| ·计量模型的设定 | 第44-46页 |
| ·对于以招股意向书发表日为事件日的模型设定 | 第44-45页 |
| ·对于以增发新股上市流通日为事件日的模型设定 | 第45-46页 |
| ·计量模型的估计结果 | 第46-50页 |
| ·以增发招股意向书公开发表日为事件日的回归结果 | 第46-49页 |
| ·以增发新股上市流通日为事件日的回归结果 | 第49-50页 |
| ·对计量模型估计结果的分析 | 第50-55页 |
| 5. 政策建议 | 第55-57页 |
| ·相关建议 | 第55-56页 |
| ·本文的不足之处与未来的改进方向 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第63页 |
