金融危机对汇率和股市关联性的影响--基于加入控制变量、CHOW检验基础上的实证研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-15页 |
| 1. 引言 | 第15-21页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第15-17页 |
| ·研究方法和内容安排 | 第17-19页 |
| ·本论文的研究方法介绍 | 第17-18页 |
| ·本论文的内容安排 | 第18-19页 |
| ·本文创新之处和不足之处 | 第19-21页 |
| ·创新之处 | 第19页 |
| ·不足之处 | 第19-21页 |
| 2. 文献综述和理论基础 | 第21-34页 |
| ·文献综述 | 第21-26页 |
| ·国外研究现状 | 第21-24页 |
| ·国内研究现状 | 第24-26页 |
| ·汇率和股市变动关系的理论基础 | 第26-34页 |
| ·汇率变动对股市影响的理论基础 | 第26-31页 |
| ·股市变动对汇率影响的理论基础 | 第31-34页 |
| 3. 数据变量的选取和模型介绍 | 第34-43页 |
| ·数据变量及样本区间的选取 | 第34-35页 |
| ·汇率数据的选取 | 第34页 |
| ·利率数据的选取 | 第34页 |
| ·股价指数数据的选取 | 第34-35页 |
| ·数据样本区间处理 | 第35页 |
| ·模型介绍 | 第35-43页 |
| ·单位根检验 | 第35-36页 |
| ·向量自回归模型(VAR model)介绍 | 第36页 |
| ·协整关系及协整检验 | 第36-38页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第38-39页 |
| ·格兰杰(Granger)因果检验 | 第39页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第39-41页 |
| ·CHOW检验 | 第41-43页 |
| 4. 金融危机前后汇率和股市关联性的实证研究 | 第43-63页 |
| ·ADF单位根检验 | 第43-45页 |
| ·金融危机前 | 第43-44页 |
| ·金融危机后 | 第44-45页 |
| ·VAR模型建立和格兰杰因果检验 | 第45-50页 |
| ·金融危机前 | 第45-47页 |
| ·金融危机后 | 第47-50页 |
| ·协整检验和误差修正模型的建立 | 第50-54页 |
| ·金融危机前 | 第50-52页 |
| ·金融危机后 | 第52-54页 |
| ·脉冲响应分析与方差分解 | 第54-60页 |
| ·金融危机前 | 第54-57页 |
| ·金融危机后 | 第57-60页 |
| ·CHOW检验 | 第60-63页 |
| 5 .实证结果及解释 | 第63-69页 |
| ·实证结果 | 第63-64页 |
| ·实证结果解释 | 第64-69页 |
| 6. 政策建议 | 第69-72页 |
| ·完善人民币汇率形成机制,大力发展外汇市场 | 第69-70页 |
| ·严格规范证券市场的发展,加强市场监管 | 第70页 |
| ·建立股票市场对汇率风险的防范机制 | 第70-71页 |
| ·以金融危机为契机,加快国内金融市场的改革 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-79页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第79页 |
