我国融券费率定价的实证分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-20页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-18页 |
| ·卖空限制对股票价格的影响 | 第14-16页 |
| ·融券费率的定价 | 第16-18页 |
| ·研究思路和方法 | 第18-19页 |
| ·论文的创新点和不足 | 第19-20页 |
| 2. 融资融券理论概述 | 第20-36页 |
| ·融资融券的相关概念 | 第20-21页 |
| ·融资融券交易的特点与市场效应 | 第21-26页 |
| ·融资融券交易的特点 | 第21-23页 |
| ·融资融券的市场效应 | 第23-26页 |
| ·全球主要市场融资融券交易模式 | 第26-36页 |
| ·美国融资融券制度的主要内容 | 第26-29页 |
| ·日本融资融券制度的主要内容 | 第29-31页 |
| ·我国台湾地区融资融券制度的主要内容 | 第31-33页 |
| ·国内融资融券制度的主要内容 | 第33-36页 |
| 3. 国内融券费率定价的实证研究 | 第36-45页 |
| ·实证研究的思路和方法 | 第36-37页 |
| ·研究思路 | 第36-37页 |
| ·研究方法 | 第37页 |
| ·样本数据的选取及参数的计算 | 第37-39页 |
| ·样本数据的选取 | 第37-38页 |
| ·参数的计算 | 第38-39页 |
| ·研究假设 | 第39-40页 |
| ·实证检验 | 第40-45页 |
| ·不同市场组合费率的定价 | 第40-42页 |
| ·不同标的股票费率的定价 | 第42页 |
| ·影响融券费率的因素 | 第42-45页 |
| 4. 融券交易对市场指数波动性的影响 | 第45-59页 |
| ·融资融券的运行状况 | 第45-47页 |
| ·融券交易额与A股市场波动的实证分析 | 第47-58页 |
| ·序列平稳性检验 | 第47-49页 |
| ·向量自回归(VAR)模型建立 | 第49-55页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第55-58页 |
| ·实证小结 | 第58-59页 |
| 5. 结论和建议 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
