| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-13页 |
| 前言 | 第13-18页 |
| 1 文献综述 | 第18-29页 |
| ·有关量价关系的实证研究成果 | 第18-23页 |
| ·第一种情况的实证研究成果 | 第18-19页 |
| ·第二种情况的实证研究成果 | 第19-20页 |
| ·第三种情况的实证研究结果 | 第20-23页 |
| ·有关量价关系的理论成果 | 第23-29页 |
| ·信息理论模型 | 第23-28页 |
| ·交易理论模型 | 第28页 |
| ·理念分散模型(dispersion of beliefs) | 第28-29页 |
| 2 成交量与收益率之间的相关关系 | 第29-55页 |
| ·数据的处理 | 第29-37页 |
| ·收益率序列的处理 | 第30-32页 |
| ·成交量序列的处理 | 第32-35页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第35-37页 |
| ·成交量与收益率之间的线性相关关系 | 第37-39页 |
| ·量价之间线性相关关系的稳定性 | 第39-55页 |
| ·子样本的提取 | 第40-41页 |
| ·收益率序列的统计描述及平稳性检验 | 第41-43页 |
| ·成交量序列的处理 | 第43-48页 |
| ·检验量价之间线性相关关系的稳定性 | 第48-55页 |
| 3 成交量与股价的条件波动率 | 第55-70页 |
| ·模型介绍 | 第56-61页 |
| ·基于过去标准差的预测模型及随机波动率模型 | 第56-57页 |
| ·ARCH族模型简介 | 第57-61页 |
| ·成交量与“杠杆效应” | 第61-67页 |
| ·成交量与ARCH效应 | 第67-70页 |
| 结论 | 第70-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |