| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·范围大 | 第10页 |
| ·较低的道德风险 | 第10页 |
| ·避免了不能赔付的风险 | 第10-11页 |
| ·作为风险证券化的方法之一——避险期权有很多优点 | 第11页 |
| ·面临需要处理的问题 | 第11-12页 |
| ·基差风险的存在 | 第11-12页 |
| ·存在承保容量低的问题 | 第12页 |
| ·定价问题 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·本文的主要创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 风险证券化探讨 | 第16-22页 |
| ·风险证券化驱势势不可挡 | 第16-20页 |
| ·快速发展的金融业的产物 | 第16页 |
| ·单一的保险业产品无法消化巨大风险 | 第16页 |
| ·与时俱进的监管政策 | 第16-17页 |
| ·金融环境分析 | 第17页 |
| ·外部环境 | 第17页 |
| ·经济条件 | 第17-18页 |
| ·风险分散方式一直以来，农业灾害的风险管理者把它 | 第18页 |
| ·保险产品费率问题 | 第18页 |
| ·保险公司信用问题 | 第18-19页 |
| ·保险公司的偿付问题 | 第19页 |
| ·保险期限的限制 | 第19-20页 |
| ·我国的现状 | 第20页 |
| ·农业灾害风险证券化基础信息研究工作不够深入 | 第20页 |
| ·网络信息技术的落后 | 第20页 |
| ·保险精算对农业灾害证券化的支持不够 | 第20页 |
| ·农业受灾面积指数期权所面临的机遇与挑战 | 第20-21页 |
| ·机遇 | 第20-21页 |
| ·面临的挑战 | 第21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 保险期权及损失指数期权研究基础知识 | 第22-28页 |
| ·期权的定义 | 第22页 |
| ·期权的分类 | 第22-23页 |
| ·按履约方式分 | 第22页 |
| ·按交易方向分 | 第22页 |
| ·按期权标的分 | 第22-23页 |
| ·期权的定价 | 第23-26页 |
| ·保险保单期权 | 第26页 |
| ·指数期权 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 保险保单期权创新及应有举例 | 第28-31页 |
| ·期权的二叉树定价模型 | 第28-29页 |
| ·保险保单期权 | 第29页 |
| ·保险保单期权的经济运作模型及分析 | 第29-30页 |
| ·保险保单期权结论分析 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第5章 农业受灾面积损失指数及期权分析 | 第31-39页 |
| ·农业受灾面积指数定义 | 第31页 |
| ·农业受灾面积指数分布模型 | 第31-34页 |
| ·数据收集 | 第31-32页 |
| ·数据分析、检验 | 第32-34页 |
| ·运作原理 | 第34-35页 |
| ·定价模型 | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第6章 农业受灾面积指数期权定价算例 | 第39-46页 |
| ·农业受灾面积指数期权定价算例 1（全国总受灾面积分年） | 第39-41页 |
| ·参数估计 | 第39-41页 |
| ·算例假设及结果 | 第41页 |
| ·农业受灾面积指数期权定价算例 1（全国总受灾面积分地区） | 第41-45页 |
| ·分散数据 | 第41-43页 |
| ·可行性分析及结果 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 附表 | 第48-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |