| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·期权定价研究背景 | 第9-12页 |
| ·随机利率下期权定价的国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的研究内容与结构安排 | 第14-15页 |
| ·本文的主要工作 | 第15-16页 |
| 第2章 随机过程与随机分析基本理论 | 第16-34页 |
| ·概率空间与随机变量 | 第16-20页 |
| ·-代数和 Borel 域 | 第16-17页 |
| ·概率测度和概率空间 | 第17-18页 |
| ·随机变量及其分布 | 第18-19页 |
| ·随机变量的特征函数 | 第19-20页 |
| ·期望与条件数学期望 | 第20页 |
| ·随机过程 | 第20-25页 |
| ·随机过程定义 | 第20-21页 |
| ·随机过程的分布函数族和矩函数 | 第21-22页 |
| ·随机过程的数字特征 | 第22页 |
| ·几类重要的随机过程 | 第22-25页 |
| ·伊藤随机微积分与伊藤公式 | 第25-28页 |
| ·伊藤（随机）积分 | 第26-27页 |
| ·伊藤（随机）微分 | 第27页 |
| ·伊藤公式 | 第27-28页 |
| ·扩散理论中的两个定理 | 第28-29页 |
| ·倒向科尔莫格洛夫方程 | 第28页 |
| ·费尔曼-卡茨公式 | 第28-29页 |
| ·鞅与测度变换 | 第29-33页 |
| ·鞅过程 | 第29-30页 |
| ·测度变换 | 第30-31页 |
| ·拉登-尼科迪姆导数 | 第31-32页 |
| ·格尔萨夫定理 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 期权与利率基础 | 第34-43页 |
| ·期权基础 | 第34-39页 |
| ·期权定义 | 第34页 |
| ·期权的分类 | 第34-35页 |
| ·期权的价值 | 第35-37页 |
| ·期权价格的性质 | 第37-39页 |
| ·债券与利率基础 | 第39-42页 |
| ·债券的定义 | 第39-40页 |
| ·债券的主要形式 | 第40页 |
| ·利率的定义 | 第40页 |
| ·利率的分类 | 第40-41页 |
| ·利率的期限结构 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 欧式期权定价公式的两种方法 | 第43-56页 |
| ·基于经典 B-S 模型的欧式期权定价公式 | 第43-51页 |
| ·股票价格的行为过程 | 第43-46页 |
| ·经典 Black-Scholes 模型的基本假定 | 第46页 |
| ·经典 Black-Scholes 微分方程的提出 | 第46-48页 |
| ·经典 Black-Scholes 定价公式 | 第48-51页 |
| ·基于风险中性法的欧式期权定价公式 | 第51-53页 |
| ·风险中性概率测度 | 第51页 |
| ·基于风险中性法导出 Black-Scholes 定价公式 | 第51-53页 |
| ·两种方法的区别与联系 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章 随机利率下的欧式期权定价 | 第56-78页 |
| ·随机利率模型简介 | 第56-57页 |
| ·基于特定随机利率模型的欧式期权定价 | 第57-64页 |
| ·零息票 | 第57-58页 |
| ·计价单位转换 | 第58-59页 |
| ·定价模型与定价公式 | 第59-64页 |
| ·一般随机利率下欧式期权定价的鞅方法 | 第64-77页 |
| ·期权价值过程所满足的微分方程 | 第64-69页 |
| ·一般随机利率下欧式期权定价公式的推导 | 第69-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 第6章 随机利率下欧式期权定价的进一步拓展 | 第78-83页 |
| ·模型假设 | 第78-79页 |
| ·随机利率下具有红利支付的带跳的欧式期权定价公式 | 第79-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 结论 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-89页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第89-90页 |
| 致谢 | 第90页 |
