基于ECM-BGARCH模型对中国黄金期货套期保值比率的研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 前言 | 第12-24页 |
| ·论文的的写作背景 | 第12-16页 |
| ·论文研究目的、意义 | 第16-17页 |
| ·论文的内容及框架 | 第17-19页 |
| ·文献综述 | 第19-24页 |
| 2. 套期保值理论 | 第24-32页 |
| ·套期保值的概念 | 第24-25页 |
| ·套期保值的原理 | 第25-26页 |
| ·套期保值的操作原则 | 第26-27页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第27-29页 |
| ·传统套期保值理论 | 第27-28页 |
| ·基差逐利型套期保值理论 | 第28页 |
| ·现代组合套期保值理论 | 第28-29页 |
| ·基差对套期保值的影响 | 第29-32页 |
| 3. 协整理论与GARCH模型 | 第32-39页 |
| ·协整理论 | 第32-35页 |
| ·平稳过程 | 第32-33页 |
| ·单整过程 | 第33页 |
| ·单位根检验 | 第33-34页 |
| ·协整过程 | 第34-35页 |
| ·误差修正模型ECM | 第35-36页 |
| ·GARCH模型 | 第36-39页 |
| ·ARCH模型 | 第37页 |
| ·GARCH模型 | 第37-39页 |
| 4. 套期保值比率的确定方法 | 第39-44页 |
| ·历史研究方法 | 第39-41页 |
| ·简单回归模型(OLS) | 第39-40页 |
| ·误差修正模型法(ECM) | 第40-41页 |
| ·ECM-GARCH模型 | 第41页 |
| ·ECM-BGARCH模型方法 | 第41-44页 |
| 5. 实证分析 | 第44-55页 |
| ·数据采集及统计分析 | 第44-47页 |
| ·OLS简单回归模型的实证分析 | 第47-48页 |
| ·ECM模型的实证分析 | 第48-50页 |
| ·ECM-BGARCH模型的实证分析 | 第50-55页 |
| 6. 套期保值绩效评估及结论建议 | 第55-62页 |
| ·套期保值绩效评估模型 | 第55页 |
| ·套期保值绩效实证分析 | 第55-57页 |
| ·结论及政策建议 | 第57-62页 |
| ·结论 | 第57-59页 |
| ·政策建议 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
