| 摘要 | 第1页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 一、引言 | 第4-10页 |
| (一) 金融机构风险 | 第4-6页 |
| (二) 操作风险损失案例 | 第6-7页 |
| (三) 巴塞尔协议与操作风险 | 第7-9页 |
| (四) 创新与不足 | 第9-10页 |
| 二、现有理论评述和假说提出 | 第10-12页 |
| 三、基于CVaR-EVT的操作风险度量研究 | 第12-18页 |
| (一) VaR方法及其不足 | 第12-14页 |
| (二) CVaR方法介绍 | 第14-15页 |
| (三) 极值理论EVT与CVaR结合度量操作风险 | 第15-18页 |
| 四、基于贝页斯理论操作风险度量管理的改进与情景分析 | 第18-29页 |
| (一) 贝叶斯网络与因果关系概述 | 第18-19页 |
| (二) 应用贝叶斯网络建立因果模型 | 第19-22页 |
| (三) 确定关键风险指标(KRI)和关键风险诱因(KRD) | 第22-25页 |
| (四) 应用贝叶斯因果模型度量操作风险的情景分析 | 第25-28页 |
| (五) 总结 | 第28-29页 |
| 五、应用博弈论理论管理操作风险 | 第29-34页 |
| (一) 操作风险主体定义 | 第29-30页 |
| (二) 三方博弈概念模型 | 第30-32页 |
| (三) 基于三方博弈模型的操作风险管理模型和结论 | 第32-34页 |
| 六、结论与展望 | 第34-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |