美式障碍期权的数值定价方法研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·障碍期权定价的研究现状 | 第8-13页 |
| ·树图方法 | 第8-11页 |
| ·近似方法 | 第11-13页 |
| ·本文工作 | 第13-14页 |
| 2 障碍期权 | 第14-19页 |
| ·障碍期权的分类 | 第14-17页 |
| ·障碍期权的性质 | 第17-19页 |
| 3 欧式障碍期权的定价模型及定价公式推导 | 第19-28页 |
| ·欧式障碍期权各类型之间的关系 | 第19-20页 |
| ·欧式障碍期权的定价模型 | 第20-21页 |
| ·定价模型的求解 | 第21-28页 |
| 4 美式期权的价值分析 | 第28-37页 |
| ·美式期权的价值分析 | 第28-32页 |
| ·美式期权的内涵价值与时间价值 | 第28页 |
| ·美式看涨期权的价值分析 | 第28-31页 |
| ·美式看跌期权的价值分析 | 第31-32页 |
| ·美式障碍期权的定价模型 | 第32-33页 |
| ·美式期权最佳实施边界的性质 | 第33-37页 |
| 5 美式障碍期权定价的数值方法 | 第37-49页 |
| ·有限差分法 | 第37-41页 |
| ·基于自由边界问题的有限差分法 | 第37-40页 |
| ·局部网格加密的有限差分法 | 第40-41页 |
| ·基于自由边界问题的拉普拉斯变换 | 第41-45页 |
| ·奇性的消除 | 第41页 |
| ·作拉普拉斯变换及其求解 | 第41-45页 |
| ·数值算例 | 第45-49页 |
| 6 结论 | 第49-50页 |
| 致 谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附 录 | 第53-62页 |
| 独创性声明 | 第62页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第62页 |
