资产组合的多周期动态规划优化模型
| 第1章 绪论 | 第1-14页 |
| 1．1 问题的提出 | 第7-8页 |
| 1．2 数理金融研究历史和现状 | 第8-13页 |
| 1．3 本论文的结构体系 | 第13-14页 |
| 第2章 现代资产组合理论的形成 | 第14-21页 |
| 2．1 资产组合及其基本思想 | 第14-16页 |
| 2．1．1 资产组合的条件假设 | 第14-15页 |
| 2．1．2 资产组合理论的基本思想 | 第15-16页 |
| 2．1．2．1 风险的定义 | 第15页 |
| 2．1．2．2 风险的规避 | 第15-16页 |
| 2．2 标准的均值—方差资产组合 | 第16-18页 |
| 2．2．1 数学模型 | 第16-17页 |
| 2．2．2 可行集和有效集 | 第17-18页 |
| 2．3 存在无风险资产条件下的资产组合 | 第18-19页 |
| 2．4 资产组合理论评价资本资产定价模型 | 第19-21页 |
| 第3章 利用动态规划研究资产组合可行性分析 | 第21-26页 |
| 3．1 动态规划的基本思想 | 第21页 |
| 3．2 动态规划解决问题的步骤 | 第21-22页 |
| 3．3 动态规划应用于资产组合研究的可行性 | 第22-26页 |
| 3．3．1 资本资产价格的无后效性 | 第22-24页 |
| 3．3．2 模型的构建 | 第24-26页 |
| 第4章 动态资产组合模型 | 第26-42页 |
| 4．1 标准单周期均值—方差资产组合 | 第26-29页 |
| 4．2 存在无风险资产的多目标资产组合决策模型 | 第29-32页 |
| 4．3 多周期资产组合的动态规划 | 第32-42页 |
| 第5章 实例 | 第42-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 效用函数与风险的度量 | 第53-58页 |
| A．1 效用函数 | 第53-54页 |
| A．2 风险偏好类型 | 第54-55页 |
| A．3 风险厌恶的度量 | 第55-56页 |
| A．4 爱罗—伯瑞特绝对风险厌恶函数 | 第56-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第58页 |
