| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| 2 投资组合的理论基础 | 第15-20页 |
| ·现代投资组合理论 | 第15-18页 |
| ·Markowitz投资组合理论 | 第15-17页 |
| ·夏普单指数模型 | 第17-18页 |
| ·投资组合理论的比较 | 第18-20页 |
| 3 国内外保险投资组合比较分析及其借鉴 | 第20-35页 |
| ·国际市场保险投资组合状况分析 | 第20-27页 |
| ·美国保险投资组合分析 | 第21-22页 |
| ·英国保险投资组合分析 | 第22-23页 |
| ·日本保险投资组合分析 | 第23-24页 |
| ·中国台湾保险投资组合分析 | 第24-26页 |
| ·国际市场保险投资组合对比分析 | 第26-27页 |
| ·我国保险投资组合的现状分析 | 第27-31页 |
| ·我国保险投资的投资渠道 | 第27-29页 |
| ·我国保险投资组合的现状分析 | 第29-31页 |
| ·国际保险投资组合对我国保险投资组合经验的借鉴 | 第31-35页 |
| ·我国保险投资收益水平有待提高 | 第31-32页 |
| ·我国保险投资的发展方向 | 第32-35页 |
| 4 Markowitz组合模型在保险投资组合优化中的应用 | 第35-44页 |
| ·Markowitz组合模型在保险投资中的适用性问题 | 第35-37页 |
| ·保险投资与Markowitz组合模型基本理论要求的关系 | 第35-36页 |
| ·Markowitz组合模型的计算技术问题 | 第36页 |
| ·Markowitz组合模型的约束条件满足问题 | 第36-37页 |
| ·保险投资组合优化模型的构建 | 第37-44页 |
| ·单项投资收益和风险的计量 | 第37-38页 |
| ·多项投资收益和风险的计量 | 第38-39页 |
| ·模型相关变量的计算 | 第39-42页 |
| ·建立非线性规划模型 | 第42页 |
| ·规划求解并验证最优解 | 第42-43页 |
| ·置信区间分析 | 第43-44页 |
| 5 我国保险投资组合优化的实证分析 | 第44-48页 |
| ·数据输入 | 第44-45页 |
| ·数据求解 | 第45-46页 |
| ·验证求解 | 第46页 |
| ·置信区间分析及结果修正 | 第46-48页 |
| 6 结论及创新之处 | 第48-50页 |
| ·结论 | 第48页 |
| ·创新之处 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 作者简历 | 第52-54页 |
| 学位论文数据集 | 第54页 |
