基于组合评价的证券投资基金业绩研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 图和附表清单 | 第11-12页 |
| 1 引言 | 第12-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-22页 |
| ·国外文献综述 | 第14-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-20页 |
| ·现有研究中存在的问题 | 第20-22页 |
| 2 证券投资基金概述 | 第22-27页 |
| ·证券投资基金的定义与特点 | 第22-25页 |
| ·证券投资基金的定义 | 第22页 |
| ·证券投资基金的分类 | 第22-24页 |
| ·证券投资基金的特点 | 第24-25页 |
| ·我国证券投资基金的发展状况 | 第25-27页 |
| ·老基金发展阶段 | 第25-26页 |
| ·封闭式基金发展阶段 | 第26页 |
| ·开放式基金发展阶段 | 第26-27页 |
| 3 证券投资基金业绩评价体系研究 | 第27-49页 |
| ·证券投资基金收益评价方法 | 第28-30页 |
| ·单位基金净值 | 第28-29页 |
| ·净值收益率 | 第29页 |
| ·累计净值增长率 | 第29-30页 |
| ·证券投资基金风险评价方法 | 第30-34页 |
| ·证券投资基金风险的含义 | 第30页 |
| ·证券投资基金风险的度量方法 | 第30-34页 |
| ·风险调整后的证券投资基金业绩评价方法 | 第34-36页 |
| ·Treynor指数 | 第34-35页 |
| ·Sharpe指数 | 第35页 |
| ·Jensen指数 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36页 |
| ·基金业绩来源与归属分析方法 | 第36-41页 |
| ·T-M模型 | 第37-38页 |
| ·H-M模型 | 第38-39页 |
| ·Fama模型 | 第39-41页 |
| ·基金业绩持续性分析方法 | 第41-43页 |
| ·绩效二分法 | 第42-43页 |
| ·回归系数法 | 第43页 |
| ·斯皮尔曼等级相关系数检验法 | 第43页 |
| ·基金业绩评价中组合评价法的引入 | 第43-49页 |
| ·组合评价的基本概念 | 第44-45页 |
| ·组合评价的种类 | 第45-46页 |
| ·组合评价的事前检验 | 第46页 |
| ·组合评价的事后检验 | 第46-47页 |
| ·组合评价的基本思路 | 第47-49页 |
| 4 证券投资基金业绩评价的实证研究 | 第49-72页 |
| ·研究对象、数据来源及收益率计算 | 第49-53页 |
| ·研究对象 | 第49-50页 |
| ·数据来源 | 第50页 |
| ·收益率的计算 | 第50-53页 |
| ·研究方法设计 | 第53-54页 |
| ·实证结果及分析 | 第54-72页 |
| ·单一指标评价法分析 | 第54-66页 |
| ·组合评价法分析 | 第66-70页 |
| ·样本基金的业绩持续性分析 | 第70-72页 |
| 5 结论 | 第72-74页 |
| ·本文的实证研究结论 | 第72-73页 |
| ·本文的创新之处 | 第73页 |
| ·研究的不足之处 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 作者简历 | 第77-79页 |
| 学位论文数据集 | 第79页 |
