沪铜期货市场有效性的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 总论 | 第8-14页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究内容及方法 | 第11-14页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-14页 |
| 第2章 我国期货市场简介 | 第14-20页 |
| ·我国期货市场的成立与发展 | 第14-15页 |
| ·沪铜期货合约简介 | 第15-17页 |
| ·期货市场的交易机制 | 第17-20页 |
| 第3章 期货市场有效性理论 | 第20-26页 |
| ·持有成本理论 | 第20-21页 |
| ·有效市场假说 | 第21-23页 |
| ·资产组合套期保值理论 | 第23-24页 |
| ·无套利定价理论 | 第24-26页 |
| 第4章 实证检验与结果分析 | 第26-34页 |
| ·数据来源与处理 | 第26页 |
| ·实证检验过程及结果 | 第26-34页 |
| ·ADF单位根检验 | 第27-28页 |
| ·Johansen协整检验 | 第28页 |
| ·Granger因果检验 | 第28-29页 |
| ·Garbade-Silber模型 | 第29-30页 |
| ·脉冲响应函数 | 第30-31页 |
| ·信息份额模型 | 第31-34页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第34-38页 |
| ·研究结论 | 第34-35页 |
| ·政策建议 | 第35-38页 |
| ·加强诚信市场建设,完善投资者保护机制 | 第35页 |
| ·进一步完善期货市场的信息披露制度 | 第35页 |
| ·加强沪铜期货市场的国际定价权 | 第35-36页 |
| ·采取切实有效措施,提高沪铜期货市场的流动性 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-44页 |
| 附录 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-50页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第50页 |
