中国外汇储备币种结构优化研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关研究文献述评 | 第11-18页 |
| ·国外学者关于外汇储备的相关研究 | 第11-13页 |
| ·国内学者关于外汇储备的相关研究 | 第13-16页 |
| ·国外外汇储备结构管理综述及其经验借鉴 | 第16-18页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·本文的创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 外汇储备结构的理论分析 | 第21-32页 |
| ·外汇储备内涵界定 | 第21-23页 |
| ·国际储备 | 第21-22页 |
| ·外汇储备 | 第22页 |
| ·外汇储备结构 | 第22-23页 |
| ·外汇储备结构研究的理论基础 | 第23-28页 |
| ·资产组合选择模型 | 第23-25页 |
| ·海勒—奈特模型 | 第25-26页 |
| ·杜利模型 | 第26-28页 |
| ·外汇储备结构研究的数理基础 | 第28-32页 |
| ·变量平稳性检验 | 第28页 |
| ·GARCH模型简述 | 第28-30页 |
| ·在险价值VaR方法 | 第30-31页 |
| ·协整理论与VEC模型 | 第31-32页 |
| 第3章 中国外汇储备币种结构存在的问题 | 第32-40页 |
| ·中国外汇储备币种结构现状分析 | 第32-35页 |
| ·中国外汇储备币种结构存在的主要问题 | 第35-40页 |
| ·美元比例过高带来的汇率风险 | 第36-37页 |
| ·期限错配带来的流动性风险 | 第37-38页 |
| ·资产配置单一造成的收益偏低 | 第38-40页 |
| 第4章 中国外汇储备币种选择及其关系分析 | 第40-54页 |
| ·中国外汇储备的币种选择 | 第40-44页 |
| ·币种选择的原则 | 第40-41页 |
| ·币种选择的参考因素 | 第41页 |
| ·币种选择的结论 | 第41-44页 |
| ·双边市场汇率的储备货币币种分析 | 第44-49页 |
| ·数据来源 | 第44页 |
| ·储备货币双边市场汇率的平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·储备货币双边市场汇率的期望收益率 | 第45-49页 |
| ·各种储备货币的收益与风险分析 | 第49-50页 |
| ·储备货币币种最优结构分析 | 第50-52页 |
| ·储备货币独立的最优储备结构分析 | 第51页 |
| ·双边市场汇率的最优结构 | 第51-52页 |
| ·最优储备结构的分析结论 | 第52-54页 |
| 第5章 中国外汇储备币种结构优化原则及配置对策 | 第54-61页 |
| ·外汇储备资产优化配置的原则 | 第54-56页 |
| ·外汇储备资产配置的基本原则 | 第54-55页 |
| ·我国外汇储备资产配置的原则 | 第55-56页 |
| ·外汇储备资产优化配置的路径 | 第56-59页 |
| ·外汇储备结构的调整思路 | 第56-57页 |
| ·外汇储备金融资产的优化配置路径 | 第57-58页 |
| ·外汇储备非金融资产的优化配置路径 | 第58-59页 |
| ·我国外汇储备结构优化配置对策 | 第59-61页 |
| 第6章 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 附录 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读硕士学位期间科研成果 | 第71页 |
