| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 证券组合投资管理理论的概述 | 第8-17页 |
| ·证券组合基本概念 | 第8-10页 |
| ·证券组合的涵义与原因 | 第8-9页 |
| ·证券投资的基础理论 | 第9页 |
| ·证券组合投资管理的主要内容和研究方法 | 第9-10页 |
| ·传统的证券组合管理 | 第10-13页 |
| ·传统证券组合管理的基本步骤 | 第10-12页 |
| ·传统证券组合管理的内容 | 第12-13页 |
| ·现代证券组合管理理论的发端 | 第13-14页 |
| ·本文的研究背景及意义 | 第14-15页 |
| ·本文的研究内容与结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 MARKOWITZ均值—方差模型 | 第17-25页 |
| ·Markowitz均值—方差模型的假设 | 第17页 |
| ·Markowitz均值—方差模型 | 第17-19页 |
| ·Markowitz均值—方差证券组合理论的拓展研究 | 第19-23页 |
| ·风险的非方差度量 | 第20-21页 |
| ·行为组合选择理论对风险的解释 | 第20页 |
| ·半方差风险度量 | 第20-21页 |
| ·向下风险度量 | 第21页 |
| ·其他风险度量方法 | 第21页 |
| ·效用函数最忧化 | 第21-22页 |
| ·多期投资水平 | 第22-23页 |
| ·线性规划最优化 | 第23页 |
| ·Markowitz模型的局限性 | 第23-25页 |
| 第3章 概率准则模型的提出及其研究现状 | 第25-31页 |
| ·概率准则模型的提出 | 第25-27页 |
| ·概率准则模型的研究现状 | 第27-31页 |
| ·有交易费用的组合证券投资的概率准则模型 | 第27-28页 |
| ·概率准则下组合投资的整数规划模型 | 第28-29页 |
| ·概率准则下的两期投资决策问题 | 第29-31页 |
| 第4章 卖空有保证金要求下的最大概率准则证券组合模型 | 第31-39页 |
| ·模型的提出 | 第31页 |
| ·模型的建立 | 第31-32页 |
| ·模型的解 | 第32-39页 |
| ·最优解满足的必要条件 | 第32-34页 |
| ·目标函数值的范围估计 | 第34-36页 |
| ·最优解的构造问题 | 第36-39页 |
| 第5章 β值证券组合投资的最大概率准则模型 | 第39-44页 |
| ·模型提出 | 第39页 |
| ·模型的建立 | 第39-41页 |
| ·模型(5.1)的求解 | 第41-44页 |
| 第6章 结论与展望 | 第44-46页 |
| ·全文总结 | 第44-45页 |
| ·概率准则模型进一步发展方向 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第50页 |