我国商业银行内部评级模型的构建和实证检验
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 1 导论 | 第6-10页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·研究的意义 | 第7-8页 |
| ·研究思路与本文结构 | 第8-10页 |
| ·研究思路 | 第8-9页 |
| ·研究方法及创新之处 | 第9-10页 |
| 2 商业银行内部评级的基础理论 | 第10-20页 |
| ·信用风险是目前商业银行的主要风险 | 第10-11页 |
| ·内部评级的内涵及特征 | 第11-17页 |
| ·内部评级的关键因素 | 第12-15页 |
| ·内部评级与外部评级的比较分析 | 第15-16页 |
| ·内部评级的发展历程 | 第16-17页 |
| ·国内外商业银行内部信用评级的现状 | 第17-20页 |
| ·国外商业银行内部信用评级的现状 | 第17-18页 |
| ·我国商业银行内部信用评级的现状 | 第18-20页 |
| 3 国内外信用风险度量模型的研究成果 | 第20-34页 |
| ·国外信用风险度量模型的研究现状 | 第20-31页 |
| ·传统的信用风险分析模型 | 第20-22页 |
| ·新兴的信用风险度量模型 | 第22-25页 |
| ·估计违约率的模型 | 第25-31页 |
| ·国内信用风险度量模型的研究现状 | 第31-33页 |
| ·国内外信用风险度量模型对本文研究的启示 | 第33-34页 |
| 4 构建我国商业银行的内部评级模型 | 第34-63页 |
| ·模型构建的理论依据 | 第34-37页 |
| ·财务指标预警信用风险的研究成果 | 第34-36页 |
| ·多元统计方法在研究信用风险中的应用 | 第36-37页 |
| ·构建我国商业银行内部评级模型的整体思路 | 第37-38页 |
| ·构建内部评级模型应用的系统方法 | 第38-44页 |
| ·因子分析法及原理 | 第38-42页 |
| ·聚类分析法及原理 | 第42-43页 |
| ·采用多元统计方法的原因分析 | 第43-44页 |
| ·我国商业银行内部评级模型的构建 | 第44-61页 |
| ·选取样本的标准及样本数量的确定 | 第44-45页 |
| ·关键财务指标的提取及有效性的检验 | 第45-48页 |
| ·信用风险综合评分 | 第48-57页 |
| ·聚类分析 | 第57-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 5 我国商业银行内部评级模型的实证检验 | 第63-65页 |
| ·模型实证检验的具体结果的论述 | 第63页 |
| ·模型实证检验结果的分析 | 第63-64页 |
| ·实证检验的简要小结 | 第64-65页 |
| 6 研究工作的总结与展望 | 第65-68页 |
| ·本文研究的工作和成果 | 第65-66页 |
| ·本文研究的不足、进一步研究的展望和建议 | 第66-68页 |
| ·本文研究的不足 | 第66页 |
| ·进一步研究的展望 | 第66-67页 |
| ·对我国商业银行内部评级体系完善的建议 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 附录 1 | 第73-82页 |
| 附录 2 | 第82-83页 |
| 附录 3 | 第83-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
