| 引言 | 第1-5页 |
| 第一章 有效市场理论和分形市场理论 | 第5-15页 |
| 一、有效市场假说(EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS, EMH) | 第5-9页 |
| 二、分形市场理论(FRACTAL MARKET HYPOTHESIS, FMH) | 第9-15页 |
| 第二章 长期记忆过程的探寻——赫斯特指数分析模型 | 第15-23页 |
| 一、赫斯特指数[HURST EXPONENT(H)]的简述 | 第15-17页 |
| 二、计算赫斯特指数的方法 | 第17-22页 |
| 三、赫斯特指数的有效性检验 | 第22-23页 |
| 第三章 中国沪市数据实证分析 | 第23-35页 |
| 一、数据采集及处理 | 第23-26页 |
| 二、数据分析图表 | 第26-33页 |
| 三、不同方法对上证综合指数的赫斯特指数的结论分析 | 第33-35页 |
| 第四章 中国沪市长期记忆过程循环长度成因讨论及启示与建议 | 第35-51页 |
| 一、中国沪市长期记忆过程循环长度成因讨论 | 第35-46页 |
| 二、启示与建议 | 第46-48页 |
| 三、研究的不足和进一步研究的展望 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |