| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 前言 | 第12-15页 |
| 第一章 套利与无套利分析 | 第15-26页 |
| 第一节 套利、均衡与市场有效 | 第15-18页 |
| 第二节 无套利分析 | 第18-24页 |
| 第三节 两种分析范式的比较 | 第24-26页 |
| 第二章 国债市场的联动性研究 | 第26-38页 |
| 第一节 联动性：套利均衡的表现形式 | 第26-27页 |
| 第二节 对我国国债市场联动性的理论分析 | 第27-29页 |
| 第三节 宏观层面：基于指数序列的实证研究 | 第29-31页 |
| 第四节 微观层面：基于单只债券的实证研究 | 第31-38页 |
| 第三章 国债跨市场套利实证研究 | 第38-51页 |
| 第一节 市场背景分析 | 第38-41页 |
| 第二节 跨市场套利模式及可行性分析 | 第41-45页 |
| 第三节 跨市场套利模拟分析 | 第45-51页 |
| 第四章 国债跨市场套利中的风险度量 | 第51-68页 |
| 第一节 风险管理VAR 方法简析 | 第51-54页 |
| 第二节 衡量冲击成本：国债流动性风险的测度 | 第54-62页 |
| 第三节 衡量等待成本：国债市场风险的测度 | 第62-68页 |
| 结论与启示 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |