我国利率市场化进程中商业银行贷款定价研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| 1．1 国内外研究现状及文献综述 | 第9-10页 |
| 1．2 贷款定价研究的意义 | 第10-11页 |
| 1．3 本文内容安排 | 第11-12页 |
| 1．4 论文的创新点与有待完善之处 | 第12-13页 |
| 2 现代商业银行贷款定价理论研究 | 第13-20页 |
| 2．1 信贷配给理论 | 第13-15页 |
| 2．2 利率逆向选择与信贷配给 | 第15-16页 |
| 2．3 利率激励效应与信贷配给 | 第16-17页 |
| 2．4 贷款担保与贷款定价 | 第17-18页 |
| 2．5 利率的一般流动性效应理论 | 第18-20页 |
| 3 我国利率市场化进程中利率管制与贷款寻租行为 | 第20-32页 |
| 3．1 贷款寻租方式与租金规模 | 第20-21页 |
| 3．2 租金的来源 | 第21-25页 |
| 3．2．1 利率管制与金融二元结构 | 第21-23页 |
| 3．2．2 制度缺陷与监督激励问题 | 第23-25页 |
| 3．3 贷款寻租与经济转轨时期的利率管制 | 第25-32页 |
| 3．3．1 目前我国信贷市场利率结构分析 | 第25-29页 |
| 3．3．2 制度缺陷与贷款寻租 | 第29-32页 |
| 4 我国商业银行贷款定价的现状及存在的问题 | 第32-41页 |
| 4．1 我国商业银行贷款定价的现状 | 第32-34页 |
| 4．1．1 金融市场结构不完善对贷款定价的制约 | 第32-33页 |
| 4．1．2 目前商业银行贷款定价的方法 | 第33-34页 |
| 4．2 我国商业银行贷款定价中存在的问题 | 第34-41页 |
| 4．2．1 信贷资源配置效率低 | 第34-35页 |
| 4．2．2 高额的存贷利差 | 第35-36页 |
| 4．2．3 利率浮动空间过小 | 第36-37页 |
| 4．2．4 贷款定价的期限差异不合理 | 第37-39页 |
| 4．2．5 贷款定价忽略行业性风险 | 第39-41页 |
| 5 我国商业银行贷款定价模型分析 | 第41-51页 |
| 5．1 西方商业银行现行贷款定价方法 | 第41-44页 |
| 5．1．1 基准利率加点模式 | 第41-42页 |
| 5．1．2 正风险调整收益法 | 第42-43页 |
| 5．1．3 客户盈利分析法 | 第43-44页 |
| 5．2 商业银行贷款定价原则与贷款经营成本分析 | 第44-49页 |
| 5．2．1 客户盈利性分析与贷款定价原则 | 第45页 |
| 5．2．2 贷款经营成本及其计量 | 第45-47页 |
| 5．2．3 风险补偿率及其估算 | 第47-49页 |
| 5．2．4 目标利润的确定 | 第49页 |
| 5．3 贷款定价的利率期限结构模型 | 第49-51页 |
| 6 结论与政策建议 | 第51-53页 |
| 6．1 一般评价 | 第51页 |
| 6．2 政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
