| 摘 要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 前 言 | 第7-11页 |
| ·资产组合保险(PI)理论的演进 | 第7-8页 |
| ·研究现状 | 第8-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| 2 动态PI的基本原理及其应用条件 | 第11-25页 |
| ·一般性保险 | 第11页 |
| ·资产组合保险 | 第11-13页 |
| ·基本的动态PI原理 | 第13-19页 |
| ·几种动态PI策略的操作机理 | 第19-22页 |
| ·动态PI策略的应用条件分析 | 第22-25页 |
| 3 三种动态PI策略的比较分析 | 第25-45页 |
| ·动态PI策略的几个现实条件选择 | 第25-30页 |
| ·多头市场里动态PI策略的比较 | 第30-37页 |
| ·空头市场里动态PI策略的比较 | 第37-40页 |
| ·三种动态保险策略的整体绩效比较 | 第40-42页 |
| ·市场的可预期性与动态PI策略的选择 | 第42-43页 |
| ·动态PI策略的应用范围及其控制 | 第43-45页 |
| 结 论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致 谢 | 第50-51页 |
| 附录一(攻读硕士学位期间发表的论文目录) | 第51-52页 |
| 附录二(动态PI策略详细的动态调整过程表) | 第52-68页 |